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怎么算一个策略的IC（或IC序列）

发布：tony2040044 | 分类：考研

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IC（Informationcoefficient)的定义是t+1期的收益和t期的暴露因子的相关系数。假设我有100个时间点，t=1,2,3,……100，每个时间点我都有这个时间点，期初的暴露因子，f_t1，f_t2，f_t3，f_t4，f_t5，f_t6，f_t7，f_t ...

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IC（Information coefficient)的定义是t+1期的收益和t期的暴露因子的相关系数。
假设我有100个时间点，t=1,2,3,……100，
每个时间点我都有这个时间点，期初的暴露因子，f_t1，f_t2，f_t3，f_t4，f_t5，f_t6，f_t7，f_t8，f_t9，f_t10，共10个
这个时间段，每个因子的对应的期末收益，ret_t1，ret_t2，……，ret_t10
算IC怎么算?
(1) 每个时间点都可以求得一个因子的平均值，f_t，和期末收益的平均值，ret_t，
这样就有100个因子均值（f_1，f_2，……，f_100）和100个收益（ret_1，ret_2，……，ret_100），
这两个数列就能求得一个相关系数，即IC
(2)每个时间点对应了一个1*10的因子序列和一个1*10的收益序列，这个可以求得该时刻的IC_t，
因此得到一个IC的序列（IC_1，IC_2，……，IC_100）
（1）和（2）哪个是常用的方法？通俗的方法是什么，有没有什么好的参考资料推荐，谢谢！！
大神多多指点

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