十大经典日内策略之菲阿里四价（附源码分享）-经管之家官网！

继上次的RangeBreak，今天为大家介绍第二个十大经典日内策略——菲阿里四价策略。菲阿里四价仍然是依据昨日的价格情况，确定今天的交易通道。上轨=昨日最高价；下轨=昨日最低价。
入场条件：和RangeBreak类似，价格突破上轨做多，价格突破下轨做空。但是为了考虑行情的影响，加入MA作为时间过滤。
出场条件：为表示LZ为懒惰的人，反手出场。同时，收盘前，主动出场。
下为源代码：

1. function feialiMA(freq)%
   
2. targetList = traderGetTargetList();
   
3. %获取目标资产信息
   
4. HandleList = traderGetHandleList();
   
5. %获取账户句柄
   
6. for k=1:length(targetList);
   
7. %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
   
8. %获取当前仓位
   
9. [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
   
10. %策略中每次取数据的长度
    
11. lags=40;
    
12. dlags=31;
    
13. barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
14. %数据长度限制
    
15. if(barnum<lags)
    
16. continue;
    
17. end
    
18. %获取K线数据
    
19. [time,open,high,low,close,volume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
20. [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1, 0-dlags, 0,false,'FWard');
    
21. if length(close)<lags || length(Dclose)<dlags
    
22. continue;
    
23. end;
    
24. 
    
25. %--------------------- 止损/入场条件计算 ------------------------------------%
    
26. %计算出场时间
    
27. gettime=datevec(time);
    
28. numtime=gettime(end,4)*100+gettime(end,5);
    
29. cont=0;
    
30. if numtime>=0900&&numtime<1400||numtime>=2100&&numtime<=2400||numtime>0000&&numtime<0100
    
31. cont=1;
    
32. end
    
33. upline=Dhigh(end-1);%上轨
    
34. dnline=Dlow(end-1);%今日下轨
    
35. MA30=MA(Dclose,30);
    
36. buycon=close(end)>upline && cont&&close(end)>MA30(end); % 突破range上轨道做多(每天只做一手)
    
37. sellshortcon=close(end)<dnline && cont&&close(end)<MA30(end);% 突破 range下轨道做空(每天只做一手)
    
38. shareNum=10;
    
39. %--------------------------------------仓位操作-----------------%
    
40. %-----------------入场--------------------------%
    
41. ifmarketposition==0
    
42. if buycon
    
43. order=traderBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','buy');%开多单
    
44. elseif sellshortcon
    
45. order=traderSellShort(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','sellshort');%开空单
    
46. end
    
47. end
    
48. if cont~=0
    
49. %------------------------------多头出场----------------------------%
    
50. if marketposition>0
    
51. ifsellshortcon
    
52. traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
    
53. end
    
54. end
    
55. if marketposition<0
    
56. if buycon
    
57. traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
    
58. end
    
59. end
    
60. end
    
61. %-------------------------------------------------------------日内平仓-----------------------------------%
    
62. if cont==0
    
63. traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
    
64. end
    
65. end
    
66. end
    
67. 
    
68. 
    
69. function MAValue=MA(Price,Length)
    
70. MAValue=zeros(length(Price),1);
    
71. for i=Length:length(Price)
    
72. MAValue(i)=sum(Price(i-Length+1:i))/Length;
    
73. end
    
74. MAValue(1:Length-1)=Price(1:Length-1);
    
75. end
    
76. 
    
77. 
    
78. %----------------------------------分割线--下为另一个.m文件-----------------------%
    
79. 
    
80. %回测启动函数
    
81. clear
    
82. clc;
    
83. %-----------获取targetList-----------------%
    
84. targetList(1).Code = 'hc0000';
    
85. targetList(1).Market ='SHFE';
    
86. 
    
87. freq=10;%回测频率
    
88. %-------------------参数设定与全局变量----------------------%
    
89. %-----------------------回测----------------------------------%
    
90. % 在回测时设置初始资本10000000000元、手续费率0.000026、无风险利率0.02、滑价0、默认1下一个bar的开盘价、默认0成交价、默认0直接成交
    
91. % traderSetBacktest(1000000,0.000026,0.02,0,1,0,0);
    
92. AccountList(1) = {'FutureBackReplay'};
    
93. traderRunBacktest('feialiMA',@feialiMA,{freq},AccountList,targetList,'min',freq,20120101,20160615,'FWard');

复制代码下为策略表现：
行情图及下单情况：
多头表现情况：
空头表现情况：
权益曲线情况：
策略绩效：
改为非日内策略的效果：
多头表现：
空头表现：
权益曲线表现：
策略绩效：