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如何理解金融理论中的对数周期性幂律模型
什么是对数周期性幂律模型
对数周期性幂律模型是基于交易者之间的相互模仿,这些局部相互作用可形成正反馈,从而导致泡沫和反泡沫的产生,因此可用于金融泡沫和反泡沫的建模和预测。对数周期性幂律模型可分为两大类:维尔斯特拉斯族模型和朗道族模型,前者可以通过重整化群方法导出,而后者则是在临界点附近的各级朗道展开近似。
对数周期性幂律模型在股市中的应用,最早在1995年由两个小组独立提出,并在泡沫湮没时间预测和反泡沫走势预测方面取得了不少成功,如口木口经指数反泡沫、英国房地产泡沫、中国股市反泡沫等。
对数周期性幂律模型的特征
一是对数周期性振荡,在线性尺度下,越接近临界时间,振荡频率越快,但在对数尺度下,振荡频率为常数;
二是幂律增长,或称超指数增长,即价格的增长率不是常数,而是单调递增。
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