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渤海证券多因子模型研究之一:单因子测试

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多因子模型(MultipleFactorModel)是金融量化研究的重要课题之一。该模型通过探寻的多种因子和股票收益率之间的统计关系,预测股票未来的收益与风险,从中选择优质标的。  在分层回测时,将股票池分为大市值、中市 ...
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多因子模型(MultipleFactorModel)是金融量化研究的重要课题之一。该模型通过探寻的多种因子和股票收益率之间的统计关系,预测股票未来的收益与风险,从中选择优质标的。  在分层回测时,将股票池分为大市值、中市值、小市值三种。发现,不同种类的因子的适用范围也略有不同,如估值、盈利类因子更适用于大中市值股票,动量、流动性因子在小市值股上的表现更好。未来,计划根据不同因子的性质,更好的构建模型,使因子的选股能力更大化。
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