如何突破行情Tick接收的限制.-经管之家官网！

1. function main() {
   
2. Log("准备连接交易所并订阅行情")
   
3. // Step 1: 全部期货前置机都开始订阅品种
   
4. _.each(exchanges, function(e) {
   
5. // 等待连接上交易所, 是的， 策略是 365 天不间断运行的, 休盘了也可以运行, 而且不是事件回调的逻辑
   
6. while (!e.IO("status")) Sleep(1000);
   
7. // 利用_C重试函数排除网络错误, 刚刚连上交易所就订阅行情, 可能会出现CTP未准备好的错误
   
8. _C(e.SetContractType, "MA801")
   
9. // 切换行情接收模式为立即返回模式而非事件触发模式, 可参考API文档
   
10. e.IO("mode", 0)
    
11. })
    
12. Log("开始融合数据...")
    
13. // Step 2: 重要的地方开始了
    
14. var preVolume = 0
    
15. while (true) {
    
16. var ts = new Date().getTime()
    
17. // 任何一个交易所有tick事件发生时就返回
    
18. var ret = exchange.IO("wait_any")
    
19. // 合适的时间重置Volume
    
20. if (ret.Nano/1000000 - ts > 60000) {
    
21. preVolume = 0
    
22. }
    
23. // 定位到发生事件的交易所
    
24. var e = exchanges[ret.Index]
    
25. // 获取行情, 之前切换过事件模式为立即返回, 所以这里返回的是刚更新的行情, 而且GetTicker不会失败
    
26. // 只显示成交量递增的Tick, 实际过程，不用比较，只用处理就可以了.
    
27. var ticker = e.GetTicker()
    
28. if (ticker.Volume >= preVolume) {
    
29. Log(ret, ticker.Last, ticker.Volume)
    
30. preVolume = ticker.Volume
    
31. }
    
32. }
    
33. }

效果如下:

https://dn-filebox.qbox.me/39f988517ea29a3dc49af044da3e7cc62f75948a.jpg

可以看到21:24:44秒的时候第一个期货公司的数据比第二个先到, 添加两个期货公司就看出来效果了，如果添加5个以上期货公司一起融合
那么你基本上没有漏Tick的可能, 如果用来开发高频交易策略，你已经解决了很重要也是决定性的一步，Tick接收的速度以及稳定性.

经测试，郑商所的tick 1秒内是可有多个数据的，上期和大商限制在了固定2个。所以郑商所的品种是可以拿到1秒2个以上的tick 数据的。

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