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问一个非常弱智的问题！因为看了几篇章实在是没弄清楚，一般的GARCH模型如下图所示：我理解的copula拟合的是收益率，但是残差，标准残差，什么的研究这个是更好的拟合收益率的边缘分布吗？又或着拟合copula的时候不是 ...

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问一个非常弱智的问题！因为看了几篇章实在是没弄清楚，
一般的GARCH模型如下图所示：
我理解的copula拟合的是收益率，但是残差，标准残差，什么的研究这个是更好的拟合收益率的边缘分布吗？又或着拟合copula的时候不是用的收益率。。所以说是一头雾水。。。
有没有大神把这个流程给我说一遍，用的什么数据。。，只用说明一下就行了！因为想快速了解上手，，所以才出此下策。。。
而且还看到ARMA-GJR-GARCH-Copula什么的，我想知道的是最终拟合的数据是什么，，，，所以根据问题很弱。。。希望有大神垂怜

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