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eviews中序列相关性检验LM检验的结果显示NA的原因?

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发布:bonnieshine | 分类:考研

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在对模型做格兰杰因果检验时,不同滞后阶数对应的结果不同,如下图所示:滞后阶数为1时NullHypothesis:ObsF-StatisticProb.DLNXdoesnotGrangerCauseDLNY142.592040.1357DLNYdoesnotGrangerCauseDLNX9.880160.0094滞后 ...
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在对模型做格兰杰因果检验时,不同滞后阶数对应的结果不同,如下图所示:

滞后阶数为1时









Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob.









DLNX does not Granger CauseDLNY

14

2.59204

0.1357

DLNY does not Granger Cause DLNX

9.88016

0.0094









滞后阶数为2









Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob.









DLNX does not Granger CauseDLNY

13

0.91521

0.4386

DLNY does not Granger CauseDLNX

3.86467

0.0669









滞后阶数为3









Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob.









DLNX does not Granger CauseDLNY

12

0.46821

0.7173

DLNY does not Granger Cause DLNX

12.6704

0.0090









滞后阶数为4









Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob.









DLNX does not Granger Cause DLNY

11

24.3024

0.0399

DLNY does not Granger CauseDLNX

3.11691

0.2574


根据样本容量,最多可以考察滞后期为5,样本容量较小,且由于普遍选择4以内的滞后期,在各准则判断下,选择了滞后期为4.
做了格兰杰因果检验,滞后期为1、3时都显示Y为X的格兰杰原因,滞后期为4时显示X为Y的格兰杰原因,是否能说明说明问题?
我继续做了LM检验,但是滞后期为1-4时都出不来结果,想知道原因为何?望不吝赐教。
Lags LM-Stat Prob

1 NA NA
2 NA NA
3 NA NA
4 NA NA
5 20.72325 0.0004

另外,我是用原序列取对数后一阶差分的数据做的VAR模型,求教一阶差分后的数据代表的经济意义是增长率么?
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