Hurst指数Matlab代码-经管之家官网！

经济学管理学金融学统计学

您当前的位置> 考研考博>>

Hurst指数Matlab代码

人大经济论坛-经管之家：分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析包括等相关资源。
经管之家是国内活跃的在线教育咨询平台!

提供"微信号、微博、抖音、快手、头条、小红书、百家号、企鹅号、UC号、一点资讯"等虚拟账号交易，真正实现买卖双方的共赢。【请点击这里访问】

TOP热门关键词

专题页面精选

分享一下经典R/S分析法和Lo的MRS分析法计算Hurst指数的MATLAB代码。如果有不对的地方，欢迎大家指正~R/Sclc;clearall;file='%文件路径%\test.xlsx';rate=xlsread(file,'Sheet1','C3:C3021');N=length(rate);stn=3;ed ...

免费学术公开课,扫码加入

分享一下经典R/S分析法和Lo的MRS分析法计算Hurst指数的MATLAB代码。
如果有不对的地方，欢迎大家指正~
R/S

clc;
clear all;
file='%文件路径%\test.xlsx';
rate=xlsread(file,'Sheet1','C3:C3021');
N=length(rate);
stn=3;
edn=floor(N/2); %floor函数表示向下取整
for n=stn:edn
a=floor(N/n);
x=zeros(n,1);
r=zeros(a,1);
s=zeros(a,1);
for j=1:a
m=sum(rate((n*j-(n-1)):(n*j)))/n;
for k=1:n
x(k)=sum(rate(n*j-(n-1):n*j-(n-1)+k-1))-k*m;
end
r(j)=max(x)-min(x);
s(j)=std(rate((n*j-(n-1)):(n*j)));
end
rs(n-2)=sum(r./s)/a;
end
n=3:floor(N/2);
lgn=log(n);
lgrs=log(rs);
h=polyfit(lgn,lgrs,1);
hurst=num2str(h(1));
s=['hurst指数=' hurst]
plot(lgn,lgrs);
title(s)
xlabel('log(n)');
ylabel('log(R/S)');

复制代码Lo MRS

clc;
clear all;
% 导入文件
file='C:\Users\Sylvia\Desktop\test.xlsx';
x=xlsread(file,'06-17','C3:C3021');
%计算参数q
N=length(x);
%t=autocorr(x,1);
%t=t(2);
%q=((3*N/2)^(1/3))*(2*t/(1-t^2))^(2/3);
%q2 = floor(q); % 向下取整
% 计算Hurst指数
for n=3:floor(N/2)
q=9;
a=floor(N/n);
X=reshape(x(1:a*n),n,a);
ave=mean(X);
cumdev=X-ones(n,1)*ave;
cumdev=cumsum(cumdev);
stdev=zeros(1,a);
% Estimate the standard deviation
for j=1:a
sq=0;
for k=0:q
v(k+1)=sum(X(k+1:n,j)'*X(1:n-k,j))/(n-1);
if k>0
sq=sq+(1-1/(q+1))*v(k+1);
end
end
stdev(j)=sqrt(v(1)+2*sq);
end
% Estiamte the rescaled range
w=max(cumdev)-min(cumdev);
rs=w./stdev;
RS(n-2)=sum(rs)/a;
%RS=sum/a;
end
n=3:floor(N/2);
lgn=log(n);
lgrs=log(RS);
h=polyfit(lgn,lgrs,1);
hurst=num2str(h(1));
s=['hurst指数=' hurst]
plot(lgn,lgrs);
title(s)
xlabel('log(n)');
ylabel('log(R/S)');

复制代码关于q的计算方法有两种，
第一种: q = [4(T/100)^(1/4)]，其中T是总样本容量；
第二种即代码中给出的，由于q>=0，而我用第二种计算的q小于零，故采用第一种方法，取q=9。

「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP

本文关键词：

本文论坛网址：https://bbs.pinggu.org/thread-7028506-1-1.html

上一篇 | 【东兴证券研究所海外组招聘行研实习生】

下一篇 | 请问同为知网系统投稿，间隔多久算一稿多 ...

考研精彩帖子推荐更多

您可能感兴趣的文章

本站推荐的文章

人气文章

本文标题：Hurst指数Matlab代码

本文链接网址：https://bbs.pinggu.org/jg/kaoyankaobo_kaoyan_7028506_1.html

1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责；
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，不作出任何保证或承若；
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。

Hurst指数Matlab代码-经管之家官网！

考研