面板平滑转换模型Stata程序：xtstregress-经管之家官网！

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xtstregress是估计固定效应面板平滑转换模型的stata指令。该指令是stregress在面板数据中的推广，xtstreress在很大程度上与stregress很相似。

主要功能：

• 允许LSTR, ESTR, NSTR等多种平滑转换函数。

• 模型中允许多个转换函数，同时包含LSTR和ESTR,或者有两个LSTR等设定。

• 支持线性检验、残差线性检验、参数常数检验。

• 支持均值、个体效应、残差等预测。

• 直接绘制平滑转换函数图。
  

  
  

模型设定为：

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/kaPftOKp6cx8pGaD9NRRkmAmQotK4PRJAulGdrMX1WEX7DB7PYiaXjI78ibq9BObDzRk41coCOSBlYgYFKVrDGicg/640?wx_fmt=png

语法为：

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/kaPftOKp6cx8pGaD9NRRkmAmQotK4PRJjKjsTOvfh2H8LAhj1005rIWRQSlEAKZTWqmJz5plNegB7ltmmiaZWgw/640?wx_fmt=png

来看一个例子。以Hansen（1999）的数据为例，该数据被Hansen（1999）用于估计面板门限回归模型。

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/kaPftOKp6cx8pGaD9NRRkmAmQotK4PRJH8jibyuzbpzYSvYX7M1Zicg324icialYUrlDydjkFwBLBDdXJ5r1QnIRkQ/640?wx_fmt=png

其中，c1为转移变量，d1为模型（1）中的z变量。转换系数为exp（4.96），接近于门限模型。

比较面板ESTR和NSTR模型：

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/kaPftOKp6cx8pGaD9NRRkmAmQotK4PRJ9C8kakZsp7NbUcDTEv2iccvX9mLz7gT7bJq2XnibFzOrbBuumeibeZfFw/640?wx_fmt=png

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/kaPftOKp6cx8pGaD9NRRkmAmQotK4PRJfeuzFOcaEggorp48Hn3RzyVlZytXFcwZshsvZSEAibiaPrh2ian2FdCKg/640?wx_fmt=png

比较几个模型的aic, bic和hqic,estr明显优于lstr和nstr模型。

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/kaPftOKp6cx8pGaD9NRRkmAmQotK4PRJcjxe59bL1ynGdKMOZDh5G2BNscXQ97ohLYRZSFMgKxoGgL91hW5uTg/640?wx_fmt=png

也可以通过模型的linearity检验来筛选模型。比如，对lstr模型的残差的线性检验：

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/kaPftOKp6cx8pGaD9NRRkmAmQotK4PRJrcWohlhpl6L7ygJMqKv2FHEaRwJtaibiaWSNvq1BUboibLrPYy1epP4Zg/640?wx_fmt=png

可以比较几个模型的检验结果，以选择相对最优的模型。

xtstregress支持estat和predict等指令，进行模型检验和预测。

关于xtstregress指令的详细说明和下载请联系：StataPLUS@outlook.com

转发自微信公众号：StataPLUS

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