非平衡面板的固定效应门限回归模型：xthreg（更新版本）-经管之家官网！

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固定效应门限回归模型（Hansen， 1999）是时间门限自回归模型在面板数据中的扩展。由于冗余参数问题，对门限效应的检验经常是通过自举法来完成。Stata的xthreg程序（Wang， 2015）适用于平衡面板。而微观数据中非平衡面板是更常见的情况，在将非平衡面板整理为平衡面板时很容易导致样本选择偏差等问题。因此，利用非平衡面板进行估计和检验则可以有效避免这些问题。

本文介绍xthreg程序的更新版本，更新版本可以对非平衡面板进行估计，并利用wild cluster bootstrap检验门限效应。其主要改进包括：

• 适用于非平衡面板（当然也包括平衡面板）

• 利用 rademacher (default), mammen, webb, gamma, normal等wild cluster bootstrap。

• 可以直接绘制门限效应图，简单明了。

• 可以直接给出各个状态的描述统计指标。
  

• 给出门限值搜索范围的具体信息。

• 指令中可以包含时间序列符号（L, D等）或因子变量符号(i., c.等）

• 改进的算法。

  
  

更新的xthreg指令的语法为：

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/kaPftOKp6czSLN7iaTfw2bIGWumMyY6sC6wUKUPbG0RYgn1E5yz8EyyrBw6Gb6n7ZAwic5LmUsmgYMRv5yaVon2w/640?wx_fmt=png

以Hansen(1999)的数据为例。随机删掉部分观测值，得到非平衡面板：

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/kaPftOKp6czSLN7iaTfw2bIGWumMyY6sCEkFW7V031Cr58xhddgF5zj9Ct4QntlUVETFclHmWLvfa22Rlibf0lHA/640?wx_fmt=png

估计非平衡面板门限模型：

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/kaPftOKp6czSLN7iaTfw2bIGWumMyY6sCHibZFcllYKTTTHwa8Il1ic6px0Zic4nKhXSntwiaqxpjFW7EicCKBzEcTZQ/640?wx_fmt=png

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/kaPftOKp6czSLN7iaTfw2bIGWumMyY6sCxoWa3soybtGSIYeF1WW9OdA6ibfkWajKl6xVNG5ibxmDzr4kkuwqfmPQ/640?wx_fmt=png

直接输入

. estat plot

给出门限效应图：

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/kaPftOKp6czSLN7iaTfw2bIGWumMyY6sC4aZeDgrSYYNAbwc52MJficaiaFibdqMzgr7hELTdibHZ4Kdayic5eSTctUA/640?wx_fmt=png

直接输入 estat summ得到各个状态的统计指标：

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/kaPftOKp6czSLN7iaTfw2bIGWumMyY6sCLC9emSLETtTxBX0XxQQ4wPPlYTUBcJtENuQP2bcz5Mw2Kzu43UODGA/640?wx_fmt=png

程序和操作说明请联系：StataPLUS@outlook.com

转发自微信公众号：StataPLUS

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