1个自变量（x）是另外2个自变量的和（x1+x2），怎么估计x1和x2对y的实际影响呢？-经管之家官网！

在简单的ols中，想看x1和x2单独对y有什么影响，应该是把x1和x2分别对y回归，还是把x1和x2一起对y回归呢？

我在文献里看到的是一起回归的居多，就是y=x1+x2+control，这种情况下，x1和x2的系数应该如何解释呢？是x1相对x2的对y的影响，还是x1对y的实际影响呢？

目前我数据检验的结果是：y=x y=x1 y=x2，单独检验的系数均显著为正。y=x1+x2,一起检验的系数x1显著为正，x2显著为负。假设则预期x x1 x2对y显著为负，有抑制的作用，或者至少有一个显著为负其他不显著也可以make sense。

举几个例子：

影子银行总规模（X）=金融机构类影子银行规模（X1）+民间融资类影子银行规模（X2）

公司负债率（X）=长期负债率（X1）+一年内到期的非流动负债率（X2）+短期负债率（X3）

「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP