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连老师，您好。

我对广义最小二乘估计（GLS）和可行广义最小二乘估计（FGLS）不明白其适用条件，如适用于T》N 或者N》T，或者对N和T大小并无规定呢？

在Stata中的xtgls命令，一般要求是T》N结果才准确，特别是附加选项

panels(correlated) 时，帮助文件提到：

specifies heteroskedastic error structure with cross-sectional correlation.If p(c) is specified, you must also specify a time variable (use xtset).The results will be based on a generalized inverse of a singular matrix unless T>=m (the number of periods is greater than or equal to the number of panels).

也就是说这个命令更常用是在T》N时，这样才能保证运算中矩阵非奇异。

所以我有以上2个具体问题：

1、如果要求是T》N，在Stata中估计一般面板数据模型的xtreg命令，在估计随机效应（RE）时，其也是利用GLS进行估计的，为什么这时不要求T》N呢？

2、我看Woodridge的Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data中

Page 281/770 10.4.3A general FGLS Analysis

这部分内容提到了：

In fact,with large N asymptotics,the general FGLS estimator is just as efficient as the random effects estimator under assumptions RE1-RE3.

If N is not several times larger than T,an unrestricted FGLS analysis can be have poor finite sample properties becausehas T(T+1)/2 estimated elements.

从上面两段话可以看出，应该是说N》T时，使用FGLS方法更好。

所以我很疑惑，不知道哪里理解错误。

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