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为什么我的单位根检验最大滞后性（max lag)设置为5和设置为8最终单位根检验的结果天壤之别？
Null Hypothesis: INVE has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.9731730.0000
Test critical values: 1% level-3.538362
5% level-2.908420
10% level-2.591799

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(INVE)
Method: Least Squares
Date: 08/12/12 Time: 12:29
Sample (adjusted): 2003M07 2012M01
Included observations: 63 after adjustments

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INVE(-1) -7.256914 1.214918 -5.973173 0.0000
D(INVE(-1)) -4.025610 0.514353 -7.826550 0.0000
D(INVE(-2)) -3.380329 0.556278 -6.076693 0.0000
D(INVE(-3)) -2.910927 0.512673 -5.677945 0.0000
C 49.18633 16.29664 3.018188 0.0038

R-squared 0.578547 Mean dependent var-20.43133
Adjusted R-squared 0.549481 S.D. dependent var40.40765
S.E. of regression 27.12191 Akaike info criterion9.514599
Sum squared resid 42664.68 Schwarz criterion9.684689
Log likelihood -294.7099 Hannan-Quinn criter.9.581496
F-statistic 19.90475 Durbin-Watson stat1.581380
Prob(F-statistic) 0.000000

maNull Hypothesis: INVE has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 7 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 5.0855291.0000
Test critical values: 1% level-3.699871
5% level-2.976263
10% level-2.627420

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(INVE)
Method: Least Squares
Date: 08/12/12 Time: 12:30
Sample (adjusted): 2003M11 2012M01
Included observations: 27 after adjustments

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INVE(-1) 12.14174 2.387509 5.085529 0.0001
D(INVE(-1)) -17.11131 2.730654 -6.266375 0.0000
D(INVE(-2)) -10.01751 4.312781 -2.322750 0.0321
D(INVE(-3)) -1.083090 5.163620 -0.209754 0.8362
D(INVE(-4)) -3.375142 1.670490 -2.020450 0.0585
D(INVE(-5)) -2.086578 0.936382 -2.228341 0.0388
D(INVE(-6)) 0.810293 0.904203 0.896140 0.3820
D(INVE(-7)) 0.600201 0.476063 1.260761 0.2235
C -260.6222 44.70088 -5.830360 0.0000

R-squared 0.988676 Mean dependent var-37.92981
Adjusted R-squared 0.983643 S.D. dependent var57.08616
S.E. of regression 7.301105 Akaike info criterion7.075130
Sum squared resid 959.5103 Schwarz criterion7.507076
Log likelihood -86.51425 Hannan-Quinn criter.7.203570
F-statistic 196.4363 Durbin-Watson stat2.048125
Prob(F-statistic) 0.000000

x lag换成8后，

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