关于波动性volatility的一系列论文：〉48篇-经管之家官网！

扫码加入金融交流群

volatility is unobservable but predictable. it means risk in financial market. 金融市场里的波动性一直是资产定价、资产组合和风险管理的中心话题。正如T.G. Andersen, T. Bollerslev等人所言：“financial market voaltility is central to the theroy and practice of asset pricing, asset allocation, and risk management.”

我把我写学位论文时读的一些参考论文贴于此，希望感兴趣的同学可以分享，很有意思的：〉具体内容就不多介绍了，看吧：〉

基础知识预备：先读读J. Hull 的“options, futures and other derivatives”有关章节，以及金融数学的相关知识，如：随机过程...

Intra-daily information of range-based volatility for MEM-GARCH

Volatility Distribution in the S&P500 Stock Index

Intra-Day Features of Realized Volatility Evidence from an Emerging Market

estimate variances from high, low and closing prices

Processes of normal inverse Gaussian type

「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP