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ADF检验的时候选用AIC和SIC得到的结论不一致应该如何选择?

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发布:cod1225 | 分类:期刊库

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在用ADF做单位根检验的时候,里面要选择用AIC还是SIC我用AIC准则做出的结果p值是0.795,接受原假设说明存在单位根,但是如果用SIC准则做出的结果p值只有0.03,拒绝原假设序列平稳,那应该以哪个为准?输出结果AIC:N ...
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在用ADF做单位根检验的时候,里面要选择用AIC还是SIC 我用AIC准则做出的结果p值是0.795,接受原假设说明存在单位根,但是如果用SIC准则做出的结果p值只有0.03,拒绝原假设序列平稳,那应该以哪个为准?
输出结果AIC:
Null Hypothesis: SGDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 9 (Automatic - based on AIC, maxlag=10)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.848464 0.7954
Test critical values: 1% level -3.581152
5% level -2.926622
10% level -2.601424

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
输出结果SIC:
Null Hypothesis: SGDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.087464 0.0335
Test critical values: 1% level -3.557472
5% level -2.916566
10% level -2.596116

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

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