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Eviews的回归结果显示ar的过程是不稳定的,这样要怎么弄?

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DependentVariable:Y1Method:LeastSquaresDate:12/27/12Time:19:59Sample(adjusted):19992010Includedobservations:12afteradjustmentsConvergenceachievedafter50iterationsMABackcast:19951998VariableCoefficient ...
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Dependent Variable: Y1
Method: Least Squares
Date: 12/27/12 Time: 19:59
Sample (adjusted): 1999 2010
Included observations: 12 after adjustments
Convergence achieved after 50 iterations
MA Backcast: 1995 1998

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -24612.49 2013.030 -12.22659 0.0003
G 278661.1 22198.81 12.55297 0.0002
G^2 -770473.7 60918.21 -12.64767 0.0002
AR(1) -0.380609 0.047790 -7.964196 0.0013
AR(2) -0.504624 0.035890 -14.06025 0.0001
AR(3) 0.865277 0.047860 18.07932 0.0001
AR(4) -0.543775 0.018369 -29.60332 0.0000
MA(4) -0.999981 9.59E-08 -10423806 0.0000

R-squared 0.999034 Mean dependent var 373.2950
Adjusted R-squared 0.997344 S.D. dependent var 144.5410
S.E. of regression 7.449423 Akaike info criterion 7.088871
Sum squared resid 221.9756 Schwarz criterion 7.412142
Log likelihood -34.53323 Hannan-Quinn criter. 6.969185
F-statistic 591.0332 Durbin-Watson stat 3.445067
Prob(F-statistic) 0.000007

Inverted AR Roots .48-.38i .48+.38i -.67+.99i -.67-.99i
Estimated AR process is nonstationary
Inverted MA Roots 1.00 -.00+1.00i -.00-1.00i -1.00
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