[求助]eviews 程序计算value at risk
发布:PURPLE_JIEJIE | 分类:Eviews软件培训
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刚在网上看了一篇小论文,最后的附录附了程序,有些内容看不是很懂,想请教一下。
我在学习eviews,所以很多地方不是很明白还希望能得到解答,谢谢啦!
1.为什么这个程序的循环是设置!i=325 to 424开始,而不是从1开始循环,这样默认的步长是不是1呢?
2.load d:\liujin\eviews\temp1000 后面的程序是随机漫步吧?temp1000 会是一个什么样的文件呢?谢谢各位了!
附 录1: RiskMetrics的EWMA模型VAR计算程序1、RiskMetrics的EWMA模型VAR计算程序
!sig2_plus=0
!sig2_zero=0
!sig2_minus=0
for !i=325 to 424
load d:\liujin\eviews\fx
series ly=log(y)
series r=ly-ly(-1)
if !i=325 then
!sig2_plus=0.94*r(!i)^2+0.06*r(!i)^2
!sig2_minus=r(!i)^2
!sig2_zero=r(!i)^2
else
!sig2_plus=0.94*!sig2_minus+0.06*r(!i)^2
endif
close fx
load d:\liujin\eviews\temp1000
series random=(nrnd+nrnd++nrnd+nrnd+nrnd+nrnd+nrnd+nrnd+nrnd)/@sqrt(10)
sort random
!var90=@sqrt(!sig2_plus)*random(100)
!var91=@sqrt(!sig2_plus)*random(90)
!var92=@sqrt(!sig2_plus)*random(80)
!var93=@sqrt(!sig2_plus)*random(70)
!var94=@sqrt(!sig2_plus)*random(60)
!var95=@sqrt(!sig2_plus)*random(50)
!var96=@sqrt(!sig2_plus)*random(40)
!var97=@sqrt(!sig2_plus)*random(30)
!var98=@sqrt(!sig2_plus)*random(20)
!var99=@sqrt(!sig2_plus)*random(10)
close temp1000
load d:\liujin\eviews\ewma_var_series
ewma_v_90(!i-325+1)=!var90
ewma_v_91(!i-325+1)=!var91
ewma_v_92(!i-325+1)=!var92
ewma_v_93(!i-325+1)=!var93
ewma_v_94(!i-325+1)=!var94
ewma_v_95(!i-325+1)=!var95
ewma_v_96(!i-325+1)=!var96
ewma_v_97(!i-325+1)=!var97
ewma_v_98(!i-325+1)=!var98
ewma_v_99(!i-325+1)=!var99
save d:\liujin\eviews\ewma_var_series
close ewma_var_series
!sig2_minus=!sig2_zero
!sig2_zero=!sig2_plus
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