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刚在网上看了一篇小论文,最后的附录附了程序,有些内容看不是很懂,想请教一下。我在学习eviews,所以很多地方不是很明白还希望能得到解答,谢谢啦!1.为什么这个程序的循环是设置!i=325to424开始,而不是从1开始循 ...
数据分析师

刚在网上看了一篇小论文,最后的附录附了程序,有些内容看不是很懂,想请教一下。

我在学习eviews,所以很多地方不是很明白还希望能得到解答,谢谢啦!

1.为什么这个程序的循环是设置!i=325 to 424开始,而不是从1开始循环,这样默认的步长是不是1呢?

2.load d:\liujin\eviews\temp1000 后面的程序是随机漫步吧?temp1000 会是一个什么样的文件呢?谢谢各位了!

附 录1: RiskMetrics的EWMA模型VAR计算程序

1、RiskMetrics的EWMA模型VAR计算程序

!sig2_plus=0

!sig2_zero=0

!sig2_minus=0

for !i=325 to 424

load d:\liujin\eviews\fx

series ly=log(y)

series r=ly-ly(-1)

if !i=325 then

!sig2_plus=0.94*r(!i)^2+0.06*r(!i)^2

!sig2_minus=r(!i)^2

!sig2_zero=r(!i)^2

else

!sig2_plus=0.94*!sig2_minus+0.06*r(!i)^2

endif

close fx

load d:\liujin\eviews\temp1000

series random=(nrnd+nrnd++nrnd+nrnd+nrnd+nrnd+nrnd+nrnd+nrnd)/@sqrt(10)

sort random

!var90=@sqrt(!sig2_plus)*random(100)

!var91=@sqrt(!sig2_plus)*random(90)

!var92=@sqrt(!sig2_plus)*random(80)

!var93=@sqrt(!sig2_plus)*random(70)

!var94=@sqrt(!sig2_plus)*random(60)

!var95=@sqrt(!sig2_plus)*random(50)

!var96=@sqrt(!sig2_plus)*random(40)

!var97=@sqrt(!sig2_plus)*random(30)

!var98=@sqrt(!sig2_plus)*random(20)

!var99=@sqrt(!sig2_plus)*random(10)

close temp1000

load d:\liujin\eviews\ewma_var_series

ewma_v_90(!i-325+1)=!var90

ewma_v_91(!i-325+1)=!var91

ewma_v_92(!i-325+1)=!var92

ewma_v_93(!i-325+1)=!var93

ewma_v_94(!i-325+1)=!var94

ewma_v_95(!i-325+1)=!var95

ewma_v_96(!i-325+1)=!var96

ewma_v_97(!i-325+1)=!var97

ewma_v_98(!i-325+1)=!var98

ewma_v_99(!i-325+1)=!var99

save d:\liujin\eviews\ewma_var_series

close ewma_var_series

!sig2_minus=!sig2_zero

!sig2_zero=!sig2_plus

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