求助 Eviews高频数据导入问题
发布:Van_Derek | 分类:Eviews软件培训
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eviews7和8两个版本已经能导入高频数据了,最近在写关于沪深300,沪深300股指期货,沪深300ETF的论文,用的是汤森路透的eikon五分钟高频数据(国外的数据库只存了三个月的高频数据。。。悲剧。。)在导入数据时有几个 ...
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一个问题和excel 有关,汤森路透的时间序列导出以后在excel 里面是这个样子的,日期和小时分钟数是放在两个不同的列里面,而且是最近的数据至于顶端,最早的数据在最下面。但是eviews是默认为最古老的数据至于顶端,最新的数据至于低端,导入以后发现顺序完全反了。excel 里面用filter进行过重新排序,只是能将日期的顺序倒了回来,但是分钟和消失还是早上7点在上,凌成1点点在下(按照英国时间算的)。
进入eviews的时候,虽然将数据频率设置为了五分钟,导入发现原来在excel里面的小时分钟成了eviews里面的单独的一个序列。。。顿时晕了。
再次是 关于时间不连续的问题,股市交易中午11点半到一点是休息的,所以在excel里面是没有这些数据的,但是eviews里面在设置高频数据range的时候,只能设置交易开始和交易结束时间和频率,意识不到中间可能有个时间空白,所以把中午休息的时间也算进去了,由于之前excel里面的小时分钟在eviews中被当作了另一个时间寻列,eviews只是机械的把股指数据填充进了各个时间段,导致之前的交易日从开盘到收盘包括中间的休息一直有数据,后面的很多交易日没有任何数据。
不知道有哪位大神有这方面的经验!
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