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Eviews软件培训

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自从买了Mac之后,软件兼容就成了一个绕不过的问题,尤其当写论文要做数据的时候更是头疼。到目前为止,Eviews虽然已经推出了mac兼容版本,但是原版价格高的手抖,而且还没有靠谱的破解版本。不过功夫不负有心人,多方寻找尝试之后,终于还是成功在Mac上跑起来了Eviews7,于是写个帖子和大家分享一下经验,操作过程并不复杂 ...

《赢在职场第一步:Eviews统计分析与应用》这本书我在做毕业论文的时候参考过,条理清晰,讲解细致,对软件操作很有帮助。现在临时需用,书却不在手边,找了很久才找到pdf版,发现论坛中没有书籍pdf和书后光盘文件统一分享的帖子,于是秉着有福同享的精神免费和大家分享资源。希望大家多多支持!{:soso_e176:}同时我把书籍简 ...

各位好,我运算了GARCH,EGARCH,andTGARCH模型,我希望能有人帮我写一个程序,能够提取residuals,condtionalvaricance,standardizeerrors,coefficients等等,最重要的是最后能画出newsimpactcurve下面是我的模型GARCH(11)MeanEquationLTSJP=C(1)*LOG(GARCH)+C(2)*LTSJP1+[MA(1)=C(3),BACKCAST=1/03/2000,ESTSMPL="1/03/20006 ...

统计软件种类不少,SAS,R,EViews,STATA,SPSS,Matlab...为什么选择EViews作为自己的统计工具?因为EViews是最流行的经济计量分析专业软件:速度快,支持多线程等:根据测试,GARCH模型的估计,EViews的计算速度是Matlab的几百倍。形象地说,EViews计算一天,Matlab的相应工具箱要计算一年(前者是内建专业优化算法且机器 ...

七月

30

用eviews进行回归分析,得到以下结果:想问下,这个回归结果如何,R方很小,影响大么?有几个虚拟变量的系数感觉很大,这是什么原因?多重共线的问题?这个需要去调整么?初学者,希望高手帮忙看看!谢谢啦!DependentVariable:ZROAMethod:PanelEGLS(Cross-sectionrandomeffects)Date:07/02/13Time:15:49Sample:20052011Per ...

0.852.57.817.822220.2417745.3511.332.57.817.822218.4912993.9210.952.57.817.822219.8363610.9610.992.57.817.822221.1430859.310.922.57.817.822216.0213243.9910.742.57.817.822214.675601.6900.742.57.817.822216.346011.8100.762.57.817.822220.1611033.3300.612.57.817.822218.9520436.1600.582.57.817.822211.6815 ...

DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:05/31/13Time:21:41Sample:1447Includedobservations:447Weightingseries:WWhiteHeteroskedasticity-ConsistentStandardErrors&CovarianceVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X1-0.0056240.000314-17.921120.0000X20.0024680.0005644.3774770.0000X30.0528390.001201 ...

各位朋友,我用Eviews对面板数据进行了随机效应模型的回归,回归结果有很多项,麻烦知道的朋友能够指点一下,哪些指标需要分析,而这些指标又是什么意义?VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-2.6145491.253398-2.0859680.0416X1?2.1872630.8306582.6331690.0110X2?-4.3389951.094658-3.9637910.0002X3?0.594178 ...

求问,Eviews方差分析以后结果如下。我想问一下那说明什么呢?不会分析啊~求高手知道!谢谢!VarianceDecompositionofLNHP:PeriodS.E.LNHPLNSHZ10.016321100.00000.00000020.02051099.245020.75498330.02252998.673651.32634840.02356898.343141.65686350.02411598.163551.83645460.02440698.067431.93257170.02456298.0160 ...

模型需要对y于X1x2x3进行回归得到三个解释变量前的系数。进行回归后得到如下结果:DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:05/16/13Time:21:13Sample:20002011Includedobservations:12VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-0.7333540.392036-1.8706270.0983X11.9256241.0028411.9201690.0911X20.0823270.020 ...

请问这两个结果的拟合优度算高吗?T检验是什么意思通过了吗?还有其他的检验数字怎么解释的?什么意思?学校计量和统计课学的太浅了完全忘了!拜托大家了!DependentVariable:LOG(M)Method:LeastSquaresDate:05/15/13Time:11:33Sample:19922011Includedobservations:20VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.LOG(GDP ...

Groupunitroottest:SummarySeries:LMDate:05/08/13Time:14:51Sample:2003Q12008Q4Exogenousvariables:Individualeffects,individuallineartrendsUser-specifiedlags:2andBartlettkernelBalancedobservationsforeachtestCross-MethodStatisticProb.**sectionsObsNull:Unitroot(assumescommonunitrootprocess)Levin,Lin&Chut* ...

因果关系检验:滞后1阶:PairwiseGrangerCausalityTestsDate:05/07/13Time:22:27Sample:19932012Lags:1NullHypothesis:ObsF-StatisticProbabilityD(CK)doesnotGrangerCauseHUILV185.407000.03449HUILVdoesnotGrangerCauseD(CK)1.481100.24240滞后2阶:PairwiseGrangerCausalityTestsDate:05/07/13Time:22:22Sample:19932012 ...

使用EVIEWS进行最大似然估计怎么得依赖普通最小二乘法、加权最小二乘法等相关法的估计结果才能得出跟上述估计法一样的结论呢?如果使用原始数据,直接进行最大似然计算,那么估计结果跟先使用了OLS,WLS等相关估计法后得出的结果是不同的。这说明了EVIEWS软件没有实现真正的最大似然估计算法。怀疑程序只是copy了上述算法的 ...

我想用eviews做两阶段最小二乘法,提前要做内生性检验,通常用的是hausman检验,但是eviews里跳出来如下的对话框“randomeffectsestimationrequiresnumberofcrosssections大于numberofcoefsforbetweenestimatorforestimateofREinnovationvariance”,请问是怎么解决?下面是我的数据 LnHX1LnHX2LnHX3LnHX4LnHX5LnHX6LnHY1L ...

小白求前辈指教!1、通过协整检验,但是未通过格兰杰因果关系检验,这是为什么?表5格兰杰因果关系检验结果(Lags:1-6)Lags:6Lags:5Lags:4Lags:3Lags:2Lags:1样本数:21Prob.结论Prob.结论Prob.结论Prob.结论Prob.结论Prob.结论LPMIdoesnotGrangerCauseLGDP0.4033接受0.3130接受0.6516接受0.7757接受0.7313接受0.6001接受LGD ...

随机效应模型结果GLSTransformedRegressionR-squared0.068133Meandependentvar0.001222AdjustedR-squared0.061934S.D.dependentvar1.116680S.E.ofregression1.081547Sumsquaredresid527.5541Durbin-Watsonstat1.422142UnweightedStatisticsincludingRandomEffectsR-squared0.108698Meandependentvar0.001222AdjustedR-squar ...

最近在做毕业论文,选的是DCC-GARCH研究股市与汇市的波动溢出效应,(日收益率和汇率间)在进行DCC建模时,一直出现Missingvaluesin@LOGLatcurrentcoefficientsatobservation1in"Do-dcc.ml(showopts,m=500,c=1e-5)".第一次做真不知道哪错了,请大家帮帮忙不知道怎么上传附件,就把程序贴出来了~--------------------------- ...

VAR的最优滞后期是1阶,所以在laginterval里填00,看到有ppt上说在无法确定用第几种方式的时候,可先选择第六种,再按照趋势敏感性来确定。按照第六种方式得到如下结果,Selected(0.05level*)NumberofCointegratingRelationsbyModelDataTrend:NoneNoneLinearLinearQuadraticTestTypeNoInterceptInterceptInterceptIntercept ...

在经典计量经济学模型中,所利用的数据(样本观测值)的一个特征是,或者只利用时间序列数据(timeseries),或者只利用截面数据(crosssection)。我们经常遇到在同一时间包含不同截面成员信息的数据,或在若干时间区间观测到相关的一些截面成员的数据。例如许多欧洲国家的GDP时间序列数据,或者是一段时间不同地区的失业状态数 ...

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