求助Eviews高手！VEC
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1、通过协整检验，但是未通过格兰杰因果关系检验，这是为什么？
表5格兰杰因果关系检验结果(Lags:1-6)
Lags: 6 | Lags: 5 | Lags: 4 | Lags: 3 | Lags: 2 | Lags: 1 | |||||||
样本数：21 | Prob. | 结论 | Prob. | 结论 | Prob. | 结论 | Prob. | 结论 | Prob. | 结论 | Prob. | 结论 |
LPMI does not Granger Cause LGDP | 0.4033 | 接受 | 0.3130 | 接受 | 0.6516 | 接受 | 0.7757 | 接受 | 0.7313 | 接受 | 0.6001 | 接受 |
LGDP does not Granger Cause LPMI | 0.7555 | 接受 | 0.4731 | 接受 | 0.1000 | 接受 | 0.1407 | 接受 | 0.9856 | 接受 | 0.9771 | 接受 |
表3 Jonhanson检验结果
Hypothesized | Trace | 0.05 | ||
No. of CE(s) | Eigenvalue | Statistic | Critical Value | Prob.** |
None * | 0.730064 | 20.43662 | 15.49471 | 0.0083 |
At most 1 | 0.051496 | 0.793038 | 3.841466 | 0.3732 |
Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level | ||||
2、这是VEC模型的输出结果
表6 VEC模型输出结果Ⅱ
Sample (adjusted): 2009Q1 2013Q1 | ||
Included observations: 17 after adjustments | ||
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] | ||
LPMI | LGDP | |
LPMI(-1) | -0.133449 | -0.871216 |
(0.16827) | (0.70965) | |
[-0.79308] | [-1.22766] | |
LPMI(-2) | -0.133624 | -0.847034 |
(0.16861) | (0.71111) | |
[-0.79249] | [-1.19115] | |
LPMI(-3) | -0.134653 | -0.866495 |
(0.16880) | (0.71189) | |
[-0.79772] | [-1.21718] | |
LPMI(-4) | 0.870345 | -0.799147 |
(0.16839) | (0.71016) | |
[ 5.16870] | [-1.12530] | |
LGDP(-1) | 0.142432 | 0.682990 |
(0.07371) | (0.31085) | |
[ 1.93245] | [ 2.19719] | |
LGDP(-2) | 0.001435 | 0.013112 |
(0.09372) | (0.39524) | |
[ 0.01531] | [ 0.03317] | |
LGDP(-3) | -0.016054 | 0.088070 |
(0.09348) | (0.39426) | |
[-0.17173] | [ 0.22338] | |
LGDP(-4) | -0.049090 | -0.325604 |
(0.07464) | (0.31479) | |
[-0.65770] | [-1.03437] | |
C | 2.386616 | 17.49906 |
(3.14314) | (13.2560) | |
[ 0.75931] | [ 1.32009] | |
R-squared | 0.998567 | 0.694684 |
Adj. R-squared | 0.997133 | 0.389368 |
Sum sq. resids | 0.007752 | 0.137890 |
S.E. equation | 0.031130 | 0.131287 |
F-statistic | 696.6646 | 2.275295 |
Log likelihood | 41.26823 | 16.80141 |
Akaike AIC | -3.796262 | -0.917813 |
Schwarz SC | -3.355149 | -0.476700 |
Mean dependent | 4.767494 | 2.180580 |
S.D. dependent | 0.581410 | 0.168009 |
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