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美式看跌期权:

function [] =
trinomialAmerican(T,n,K,r,sigma,S0)

T ;% experiation date

n ;%total number of periods

K; %exercise price

r ;%risk free interest rate

sigma ;%vloatility of

S0 ;

deltat=T/n;

u=exp(sigma*sqrt(deltat));

d=exp(-sigma*sqrt(deltat));

p=(sigma^2*deltat+exp(2*r*deltat)-exp(r*deltat)*(1+d)+d)/((u-1)*(u-d)); %risk adjusted probability

q=(exp(r*deltat)-1-p*(u-1))/(d-1);

m=1-p-q;

for i=1:n

for j=1:(2*i+1)

s(j,i)=d^(i-j+1)*S0; % stock price

end

end

for i=1:(2*n+1)

x(i,n)=max(s(i,n)-K,0);

y(i,n)=max(-s(i,n)+K,0);

end

for g=1:(n-1)

i=n-g;

for j=1:(2*i+1)

x(j,i)=max(max((s(j,i)-K),0),(m*x(j+1,i+1)+p*x(j+2,i+1)+q*x(j,i+1))*exp(-r*deltat)); % call

y(j,i)=max(max((-s(j,i)+K),0),(m*y(j+1,i+1)+p*y(j+2,i+1)+q*y(j,i+1))*exp(-r*deltat)); % European put

end

end

c=(m*x(2,1)+p*x(3,1)+q*x(1,1))*exp(-r*deltat)

p=(m*y(2,1)+p*y(3,1)+q*y(1,1))*exp(-r*deltat)

亚式期权:

function [] =
trinomialAsian(T,n,K,r,sigma,S0,N)

T % expiration date;

n % numbers of steps;

K % exercise price;

r % risk free rate;

sigma % volitility of stock;

S0 % present price of stock;

deltat=T/n;

N % times of monte carlo;

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