[原创]基于MATLAB的一个简单的交易策略(基于MACD)的Matlab代码-经管之家官网！

经济学管理学金融学统计学

您当前的位置> 软件培训>>

[原创]基于MATLAB的一个简单的交易策略(基于MACD)的Matlab代码

发布：weitingkoala | 分类：Matlab软件培训

关于本站

人大经济论坛-经管之家：分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析包括等相关资源。
经管之家是国内活跃的在线教育咨询平台!

提供"微信号、微博、抖音、快手、头条、小红书、百家号、企鹅号、UC号、一点资讯"等虚拟账号交易，真正实现买卖双方的共赢。【请点击这里访问】

TOP热门关键词

专题页面精选

这是一个简单交易策略（基于MACD）的Matlab代码，说明：1.这是之前练习时写的，对于其中的算法，我不能保证正确，请各位批判性思考2.本代码用于交流学习，大牛轻拍[hide]%%此程序用来计算MACD指标并对其有效性进行回 ...

免费学术公开课,扫码加入

这是一个简单交易策略（基于MACD）的Matlab代码，说明：1.这是之前练习时写的，对于其中的算法，我不能保证正确，请各位批判性思考2.本代码用于交流学习，大牛轻拍

[hide]

%%此程序用来计算MACD指标并对其有效性进行回测检验
%%原始数据命名为stk_clpr，且第一列为收盘价，第二列为交易日期
%% 计算相关指标(这里也可编一个函数)，第一天初始化：DIFF=DEA=MACD=0,EMAshort=EMAlong=第一天的收盘价
%虽然matlab有自带的函数macd()，它貌似只能计算默认长度的平滑移动平均，还是自己算理解更深刻
clpr=stk_clpr(:,1);%提取收盘价
date=stk_clpr(:,2);%提取日期
%定义计算长度
shortPeriod=12;%定义收盘价短期（快速）平滑移动平均计算长度
longPeriod=26;%定义收盘价长期（慢速）平滑移动平均计算长度
DEAPeriod=9;%定义diff线平滑移动平均计算长度
%建立占位矩阵，提高程序运行效率
EMAshort=zeros(length(clpr),1);
EMAlong=zeros(length(clpr),1);
DIFF=zeros(length(clpr),1);
DEA=zeros(length(clpr),1);
MACD=zeros(length(clpr),1);
%用循环语句计算各个指标（这里用向量不管用）
EMAshort(1)=clpr(1);%初始化EMAshort第一值
EMAlong(1)=clpr(1);%初始化EMAlong第一个值
DEA(1)=0;%初始化第一值
DIFF(1)=0;
MACD(1)=0;
for t=2:length(clpr);
%计算短期和长期EMA
EMAshort(t)=clpr(t)*(2/(shortPeriod+1))+EMAshort(t-1)*((shortPeriod-1)/(shortPeriod+1));
EMAlong(t)=clpr(t)*(2/(longPeriod+1))+EMAlong(t-1)*((longPeriod-1)/(longPeriod+1));
%计算DIFF
DIFF(t)=EMAshort(t)-EMAlong(t);
%计算DEA
DEA(t)=DIFF(t)*(2/(DEAPeriod+1))+DEA(t-1)*((DEAPeriod-1)/(DEAPeriod+1));
%计算MACD
MACD(t)=2*(DIFF(t)-DEA(t));
end
%画出行情序列图和各指标变化图
figure(1);
subplot(3,1,1);
plot(date,clpr,'r');
datetick('x','yyyymmdd');
xlabel('Date');
ylabel('Close Price');
title('Time Series of Stock');
grid on;
subplot(3,1,2);
plot(date,DIFF,'g',date,DEA,'b');
datetick('x','yyyymmdd');
legend('DIFF','DEA');
xlabel('Date');
ylabel('DIFF and DEA');
title('The DIFF and DEA of Stock');
grid on;
subplot(3,1,3);
plot(date,MACD,'r');
datetick('x','yyyymmdd');
xlabel('Date');
ylabel('MACD');
title('The MACD of Stock');
grid on;
%% 策略回测仿真
%%一个最简单的策略：1)DIFF向上突破MACD且连续三天处于MACD之上，则为买入信号；２)DIFF向下穿过MACD且连续三天处于MACD之下，则为卖出信号
%初始资金10000元
initial=10000;
%定义仓位：1表示多头，0表示空仓
pos=zeros(length(clpr),1);
%定义收益序列
Return=zeros(length(clpr),1);
figure(2);
plot(date,clpr,'r');
datetick('x','yyyymmdd');
xlabel('Date');
ylabel('Close Price');
title('Time Series of Stock');
grid on;
hold on;
%策略计算
for t=5:length(clpr)
%定义买卖信号
signalBuy=(DIFF(t)>MACD(t) && DIFF(t-1)>MACD(t-1) && DIFF(t-2)>MACD(t-2) && DIFF(t-3)<MACD(t-3) && DIFF(t-4)<MACD(t-4));
signalSell=(DIFF(t)<MACD(t) && DIFF(t-1)<MACD(t-1) && DIFF(t-2)<MACD(t-2) && DIFF(t-3)>MACD(t-3) && DIFF(t-4)>MACD(t-4));
%如果是买入信号且为空仓，则买入
if (signalBuy==1 && pos(t-1)==0)
pos(t)=1;
text(date(t),clpr(t),'\leftarrow买');
plot(date(t),clpr(t),'go');
%如果是卖出信号且为多仓，则卖出
elseif (signalSell==1 && pos(t-1)==1)
pos(t)=0;
text(date(t),clpr(t),'\leftarrow卖');
plot(date(t),clpr(t),'bo');
%其它情况一律不进行任何操作
else pos(t)=pos(t-1);
end
end
%计算资金变化情况，交易成本假设为单边千分之三
Return(1)=initial;
for t=2:length(clpr)
%空仓且没有买入信号
if pos(t)==0 && pos(t-1)==0
Return(t)=Return(t-1);
continue;
end
%买入
if pos(t)==1 && pos(t-1)==0
Return(t)=Return(t-1)*(1-0.003);
continue;
end
%持仓并且无卖出信号
if pos(t)==1 && pos(t-1)==1
Return(t)=Return(t-1)*(clpr(t)/clpr(t-1));
continue;
end
%卖出
if pos(t)==0 && pos(t-1)==1
Return(t)=Return(t-1)*(clpr(t)/clpr(t-1))*(1-0.003);
continue;
end
end
%% 模型评价：收益率，夏普比率，绝对收益率，最大回撤等一些列指标，这里只画资金变化曲线
%画出资金变化曲线
hold off;
figure(3);
plot(date,Return,'r');
datetick('x','yyyymmdd');
xlabel('Date');
ylabel('Your Money');
title('The Return of Stock');
%画出持仓情况
figure(4);
plot(date,pos,'b');
datetick('x','yyyymmdd');
xlabel('Date');
ylabel('The state of your account');

复制代码
[/hide]
[hide]
[/hide]

「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP

本文关键词：

本文论坛网址：https://bbs.pinggu.org/thread-2897483-1-1.html

上一篇 | 求D.I.Stern(2013)《期刊引用报告》

下一篇 | 求《商标注册条约》

Matlab软件培训精彩帖子推荐更多

您可能感兴趣的文章

本站推荐的文章

人气文章

本文标题：[原创]基于MATLAB的一个简单的交易策略(基于MACD)的Matlab代码

本文链接网址：https://bbs.pinggu.org/jg/ruanjianpeixun_matlabruanjianpeixun_2897483_1.html

1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责；
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，不作出任何保证或承若；
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。

[原创]基于MATLAB的一个简单的交易策略(基于MACD)的Matlab代码-经管之家官网！

Matlab软件培训