fama 三因素的 matlab程序。-经管之家官网！

经济学管理学金融学统计学

您当前的位置> 软件培训>>

fama 三因素的 matlab程序。

人大经济论坛-经管之家：分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析包括等相关资源。
经管之家是国内活跃的在线教育咨询平台!

完整电子版已上线CDA网校，累计已有10万+在读~ 教材严格按考试大纲编写，适合CDA考生备考，也适合业务及数据分析岗位的从业者提升自我。

TOP热门关键词

专题页面精选

小弟最近学习FF（1993），从论坛某女侠处copy的程序，fama数据库下的数据，得出的结论和fama的差不太多，比较欣慰，但是我发现，唯独，均值一参数相距甚远。不知和解？悬赏10论坛币谢谢。附上程序loaddata1963071993 ...

免费学术公开课,扫码加入

小弟最近学习FF（1993），从论坛某女侠处 copy的程序，fama数据库下的数据，得出的结论和fama的差不太多，比较欣慰，但是我发现，唯独，均值一参数相距甚远。不知和解？悬赏10论坛币谢谢。附上程序
load data196307199312.txt
load data.txt
r=data(:,2:26);% 25-size value weighted returns
T=size(r,1); %366个月
N=size(r,2);% 25
rmrf=data196307199312(:,27);% rm-rf
rf=data196307199312(:,30); % rf
means=reshape(mean(r),5,5); % mean of returns
means',
stds=reshape(std(r),5,5);% standard deviation of returns
stds',
% calculate S,B,H,L,smb,hml
S=zeros(T,1);
B=zeros(T,1);
H=zeros(T,1);
L=zeros(T,1);
for i=1:5;
S=S+r(:,i);
B=B+r(:,N-i+1);
H=H+r(:,5*i);
L=L+r(:,5*i-4);
end;
S=S/5;
H=H/5;
L=L/5;
B=B/5;
smb=S-B;
hml=H-L;
y=r-rf*ones(1,size(r,2));
x=[ones(T,1) rmrf smb hml];
% regress: r-rf=a+b*rmrf+s*smb+h*hml+e
for i=1:N;
results=ols(y(:,i),x,0.05);
results.beta;
a(i)=results.beta(1);
b(i)=results.beta(2);
s(i)=results.beta(3);
h(i)=results.beta(4);
a,
b,
s,
h,
end
`````````````````````````````````
输出结果。均值。

0.7890 1.2544 1.2760 1.4642 1.6412			0.31	0.7	0.82	0.95	1.08
0.9226 1.2012 1.4491 1.4932 1.6298	均值	FF	0.48	0.71	0.91	0.93	1.09
0.9631 1.2765 1.2377 1.4364 1.5384			0.44	0.68	0.75	0.86	1.05
0.9883 0.9405 1.2136 1.3281 1.4681			0.51	0.39	0.64	0.8	1.04
0.8583 0.9017 0.9210 1.0622 1.1569			0.37	0.39	0.36	0.58	0.71

「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP

本文关键词：

本文论坛网址：https://bbs.pinggu.org/thread-760585-1-1.html

上一篇 | 辩论，企业追求利润最大化是否应承担社会 ...

下一篇 | DEA效率值做回归是否用Tobit模型

Matlab软件培训精彩帖子推荐更多

您可能感兴趣的文章

本站推荐的文章

人气文章

本文标题：fama 三因素的 matlab程序。

本文链接网址：https://bbs.pinggu.org/jg/ruanjianpeixun_matlabruanjianpeixun_760585_1.html

1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责；
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，不作出任何保证或承若；
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。

fama 三因素的 matlab程序。-经管之家官网！

Matlab软件培训