fama 三因素的 matlab程序。
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小弟最近学习FF（1993），从论坛某女侠处copy的程序，fama数据库下的数据，得出的结论和fama的差不太多，比较欣慰，但是我发现，唯独，均值一参数相距甚远。不知和解？悬赏10论坛币谢谢。附上程序loaddata1963071993 ...
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load data196307199312.txt
load data.txt
r=data(:,2:26);% 25-size value weighted returns
T=size(r,1); %366个月
N=size(r,2);% 25
rmrf=data196307199312(:,27);% rm-rf
rf=data196307199312(:,30); % rf
means=reshape(mean(r),5,5); % mean of returns
means',
stds=reshape(std(r),5,5);% standard deviation of returns
stds',
% calculate S,B,H,L,smb,hml
S=zeros(T,1);
B=zeros(T,1);
H=zeros(T,1);
L=zeros(T,1);
for i=1:5;
S=S+r(:,i);
B=B+r(:,N-i+1);
H=H+r(:,5*i);
L=L+r(:,5*i-4);
end;
S=S/5;
H=H/5;
L=L/5;
B=B/5;
smb=S-B;
hml=H-L;
y=r-rf*ones(1,size(r,2));
x=[ones(T,1) rmrf smb hml];
% regress: r-rf=a+b*rmrf+s*smb+h*hml+e
for i=1:N;
results=ols(y(:,i),x,0.05);
results.beta;
a(i)=results.beta(1);
b(i)=results.beta(2);
s(i)=results.beta(3);
h(i)=results.beta(4);
a,
b,
s,
h,
end
`````````````````````````````````
输出结果 。 均值。
0.7890 1.2544 1.2760 1.4642 1.6412 | 0.31 | 0.7 | 0.82 | 0.95 | 1.08 | |||||||
0.9226 1.2012 1.4491 1.4932 1.6298 | 均值 | FF | 0.48 | 0.71 | 0.91 | 0.93 | 1.09 | |||||
0.9631 1.2765 1.2377 1.4364 1.5384 | 0.44 | 0.68 | 0.75 | 0.86 | 1.05 | |||||||
0.9883 0.9405 1.2136 1.3281 1.4681 | 0.51 | 0.39 | 0.64 | 0.8 | 1.04 | |||||||
0.8583 0.9017 0.9210 1.0622 1.1569 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.58 | 0.71 | |||||||
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