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请教用stata做面板数据的固定效应中dropped问题

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我用stata做了一个面板数据的固定效应模型，属于大N小T型。其中用了22个行业虚拟变量，行业虚拟变量都dropped，一个年度虚拟变量dropped,不随时间变化的变量也dropped。这是不是意味着做固定效应模型时不随时间变化的 ...

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我用stata做了一个面板数据的固定效应模型，属于大N小T型。其中用了22个行业虚拟变量，行业虚拟变量都dropped，一个年度虚拟变量dropped,不随时间变化的变量也dropped。这是不是意味着做固定效应模型时不随时间变化的变量就会被dropped？dropped的就是不随时间变化的变量？多谢！

Fixed-effects (within) regression Number of obs = 1059

Group variable: id Number of groups = 353

R-sq:within= 0.1881 Obs per group: min = 3

between = 0.1083 avg = 3.0

overall = 0.1194 max = 3

F(6,700) = 27.03

corr(u_i, Xb)= -0.3372 Prob > F = 0.0000

------------------------------------------------------------------------------

roa | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

exchange |(dropped)

age | .8959512 .1582441 5.66 0.000 .5852612 1.206641

state |-2.365336 1.019094 -2.32 0.021 -4.366183 -.3644892

leve |-.1284226 .0220958 -5.81 0.000 -.1718046 -.0850406

conc | .1250673 .0270604 4.62 0.000 .0719381 .1781965

ptg | .0010736 .0001388 7.74 0.000 .0008012 .0013461

ind_15 |(dropped)

ind_16 |(dropped)

ind_17 |(dropped)

ind_18 |(dropped)

ind_19 |(dropped)

ind_20 |(dropped)

ind_21 |(dropped)

ind_22 |(dropped)

ind_23 |(dropped)

ln_asset |(dropped)

dum_y2 |-.1739275 .2630658 -0.66 0.509 -.69042 .342565

dum_y3 |(dropped)

_cons |-2.486892 2.584419 -0.96 0.336 -7.561033 2.587249

-------------+----------------------------------------------------------------

sigma_u |5.4120924

sigma_e |4.0263346

rho | .6437227 (fraction of variance due to u_i)

------------------------------------------------------------------------------

F test that all u_i=0: F(352, 700) = 3.10 Prob > F = 0.0000

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