Eviews和STATA面板数据中FGLS的等价操作命令-经管之家官网！

经过本人的摸索，发现STATA中用于面板FGLS估计的如下命令是与Eviews中相应的命令等价的，也就是说你用同样的数据在STATA和Eviews里面用下面列出来的等价命令去跑，结果是一样的。本人用数据进行操作进行了验证，在此给大家分享一下。命令的格式按照STATA手册中的标准格式列出，也就是说，命令行中的depvar代表被解释变量，indepvar代表解释变量。由于Eviews是面向对象的编程语言，估计一个模型必须用一个equation对象来进行，本例中就以名为eq01的equation对象对象来说明。等号左边是STATA命令，右边是Eviews是命令。由于STATA在方程设定中默认加常数项而Eviews是默认不加的，因此等式右边的c代表常数项。另外需要注意的是Eviews的命令必须在DatedPanel文件结构下才能运行出来，用Pool对象的话我还没试过，个人比较倾向于用DatedPanel来处理面板，Pool对象基本不用。
heteroskedastic error structure with no cross-sectional correlation：
xtgls depvar indepvar, panels(hetero) = equation eq01.ls(wgt=cxdiag) depvar indepvar c
heteroskedastic error structure with no cross-sectional correlation：interation to convergence
xtgls depvar indepvar, panels(hetero) igls = equation eq01.ls(wgt=cxdiag, iter=sim) depvar indepvar c
heteroskedastic error structure with cross-sectional correlation:
xtgls depvar indepvar, panels(correlated) = equation eq01.ls(wgt=cxsur) depvar indepvar c
heteroskedastic error structure with cross-sectional correlation: interation to convergence
xtgls depvar indepvar, panels(correlated) igls = equation eq01.ls(wgt=cxsur, iter=sim) depvar indepvar c
对于Eviews中wgt=perdiag/persur的选项，只要在STATA面板声明命令中调换两个crossid和timeid并且重新声明一遍（例如原来定义的是xtset id year，重新声明为xtset year id即可）把对应的命令再执行一遍就可以跑出相同的结果
下面是存在一阶自相关的修正模型
xtregar depvar indepvar, fe = equation eq01.ls(cx=f) depvar indepvar c ar(1)
xtregar depvar indepvar, re = equation eq01.ls(cx=r) depvar indepvar c ar(1) 这种形式在Eviews中不可行，因为在随机效应的设定下，Eviews禁止添加AR项
下面再奉上组间异方差与同期相关的方差-协方差稳健估计量
panel-corrected standard error (PCSE) estimates: no degree of freedom adjust
xtpcse depvar indepvar = equation eq01.ls(cov=cxsur, nodf) depvar indepvar c
panel-corrected standard error (PCSE) estimates:
xtpcse depvar indepvar, nmk = equation eq01.ls(cov=cxsur) depvar indepvar c
对于Eviews中cov=persur的选项，同样只要在STATA面板声明命令中调换两个crossid和timeid并且重新声明一遍，在此不重复了
另外本人尝试了好多次，也没有发现STATA中xtreg, vce(robust)与Eviews中的等价命令，尽管从理论上而言，equation eq01.ls(cov=stackedwhite)应该跑出同样的结果，但我试了之后发现两者并不相同，希望有高手来解答。
另外再强调一点是，对于模型估计的方法都是教科册上的固定套路，不同的软件只是不同的实现工具，基于同样的算法，计量软件跑出来的结果相同并不奇怪，只是不同的软件各有倚重，不像有些人总觉得Eviews就不如STATA。个人感觉STATA在处理面板方差-协方差稳健估计量时并没有Eviews那么灵活，可选的形式不多，当然如果能从网上下载ado的话又另当别论，毕竟Eviews的扩展性没有那么强大。