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Tests for the error component model:
p[country,t] = Xb + u[country] + v[country,t]
v[country,t] = rho v[country,(t-1)] + e[country,t]
Estimated results:
Var sd = sqrt(Var)
---------+-----------------------------
p 1.47053 1.212654
e .0986029 .31401092
u .43756 .66148315
Tests:
Random Effects, Two Sided:
LM(Var(u)=0) =569.47 Pr>chi2(1) =0.0000
ALM(Var(u)=0) =466.91 Pr>chi2(1) =0.0000
Random Effects, One Sided:
LM(Var(u)=0) = 23.86 Pr>N(0,1)=0.0000
ALM(Var(u)=0) = 21.61 Pr>N(0,1)=0.0000
Serial Correlation:
LM(rho=0) =113.18 Pr>chi2(1) =0.0000
ALM(rho=0) = 10.62 Pr>chi2(1) =0.0011
Joint Test:
LM(Var(u)=0,rho=0) =580.09 Pr>chi2(2) =0.0000
这个检验结果说明存在序列相关还是不存在？如果存在的话应该如何修正或消除？如果不存在是不是就不需要处理了？怎么看存在不存在序列相关呀...求高人指点如何分析啊！拜谢~

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