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面板数据中，可以不考虑序列相关问题吗？

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连老师，您好。辛苦您了！假如方程为y_it=a+b1*x1_it+b2*x2_it+u_i+e_it,其中被解释变量y_it与关键解释变量x1_it都是非平稳序列，即存在趋势，无法通过单位根检验；而且，运用xtserial命令发现存在一阶序列相关，运用 ...

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连老师，您好。辛苦您了！
假如方程为 y_it=a+b1*x1_it+b2*x2_it+u_i+e_it,其中被解释变量 y_it 与关键解释变量x1_it都是非平稳序列，即存在趋势，无法通过单位根检验；而且，运用xtserial命令发现存在一阶序列相关，运用xtregar发现：关键解释变量x1_it已经变得超级不显著；后来，又假如年度虚拟变量后，关键解释变量x1_it仍然是不显著的；
不过，"xtreg,fe"以及"xtreg,re",以及考虑了异方差和序列相关、截面相关的"xtscc,fe lag(1)"等命令均发现，关键解释变量x1_it是非常显著的，很符合理论预期。
对于上述矛盾的结论，如何处理呢？能否不考虑一阶序列相关，也不加上年度虚拟变量，直接运用固定效应或随机效应估计？

最近专门查阅《经济研究、管理世界》杂志上面的文章，发现有不少没有考虑一阶序列相关，也不加上年度虚拟变量，直接估计的论文。

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