长江证券-基于每日交易数据的基金绩效归因分析-090512.pdf-经管之家官网！

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正文目录
一、绩效归因分析的意义和方法...........................................................4
1、绩效归因分析的意义........................................................................................4
2、绩效归因分析的方法........................................................................................4
二、Brinson分解................................................................................5
1、收益贡献..........................................................................................................5
2、Brinson分解公式.............................................................................................5
三、传统Brinson分解的问题.............................................................6
1、虚拟投资组合...................................................................................................6
2、采用不同权重的不同结果................................................................................8
3、单期的Brinson的局限性.................................................................................10
四、基于每日交易数据和持仓数据的基金绩效归因分析.......................10
1、收益率和权重的计算........................................................................................10
2、虚拟组合的构建...............................................................................................11
3、分行业归因分析...............................................................................................12
4、大类资产配置归因...........................................................................................13
五、长江绩效归因分析系统说明...........................................................13
1、系统使用前准备...............................................................................................14
2、系统设置..........................................................................................................14
3、系统结果展示...................................................................................................17
四、总结...............................................................................................18

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