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瑞银证券-主权投资机构的资产配置：历史数据的假设演算

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2010年5月19日发布的。39页的报告，内容很丰富哦。
目录页
投资摘要 3
— 风格事实...........................................................................................................3
— 资产配置考量....................................................................................................4
— 引入瑞银SIBI(主权投资机构基准指数)..............................................................6
1. 引言 9
2. 风格事实 10
— 外汇储备基金和主权财富基金...............................................................................10
— 风格事实: 外汇储备基金........................................................................................12
— 规模 ................................................................................................................12
— 央行外汇储备目前的构成................................................................................14
— 外汇储备配置的传统标准................................................................................15
— SDR篮子作为基准...........................................................................................15
— 风格事实: 主权财富基金........................................................................................16
— 规模 ................................................................................................................16
— 部分主权财富基金公布的投资目标.................................................................18
3. 资产配置考量 19
— 外汇储备基金和稳定基金的投资组合....................................................................19
— 纯固定收益组合..............................................................................................19
— 基于IMF或SDR权重的固定收益组合...............................................................21
— 资源类稳定基金....................................................................................................23
— 计价货币的选择..............................................................................................23
— 战略资产配置..................................................................................................24
— 未来基金和国家投资公司......................................................................................27
— 当前资产配置和表现.......................................................................................27
— 战略资产配置..................................................................................................28
4. 引入瑞银 SIBI 32
— 外汇储备基金和稳定基金......................................................................................32
— 资源类稳定基金....................................................................................................32
— 取决于国家/地区的回报率...............................................................................33
— 未来基金 ...............................................................................................................34

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