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例题做一个portfolio包括4个股票，各股票权重假设一样.ABCDalpha-0.1773%0.2416%0.4646%-0.7305%beta99.4062%137.6174%45.2613%139.9769%MarketRisk0.2284%0.4377%0.0473%0.4528%Non-MarketRisk0.2991%0.3617%0.1729 ...

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例题
做一个portfolio包括4个股票，各股票权重假设一样.
A B C D

alpha	-0.1773%	0.2416%	0.4646%	-0.7305%
beta	99.4062%	137.6174%	45.2613%	139.9769%

Market Risk	0.2284%	0.4377%	0.0473%	0.4528%
Non-Market Risk	0.2991%	0.3617%	0.1729%	0.6829%
	0.5275%	0.7993%	0.2202%	1.1357%

matrix	0.0053526	0.0028266	0.0010438	0.004127977
	0.0028266	0.0081108	0.0008186	0.003622927
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