协方差矩阵在投资组合中的应用

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

例题
做一个portfolio包括4个股票，各股票权重假设一样.

                                    A                      B                 C                D

alpha	-0.1773%	0.2416%	0.4646%	-0.7305%
beta	99.4062%	137.6174%	45.2613%	139.9769%
Market Risk	0.2284%	0.4377%	0.0473%	0.4528%
Non-Market Risk	0.2991%	0.3617%	0.1729%	0.6829%
	0.5275%	0.7993%	0.2202%	1.1357%
matrix	0.0053526	0.0028266	0.0010438	0.004127977
	0.0028266	0.0081108	0.0008186	0.003622927
	0.0010438	0.0008186	0.0022344	0.001301879
	0.004128	0.0036229	0.0013019	0.011523638

请问这个矩阵在这个投资组合中的代表了什么含义？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：协方差矩阵 投资组合 协方差 market risk Portfolio 投资组合

真心求教，哪位大牛指点一下？

这个不是一般意义上的协方差矩阵吧。。。

你好，这个问题解决了吗？能否分享下答案