上市公司Z值Z-Score模型-破产风险指标整理（2000-2020年）

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Z值-破产风险

【数据区间】
2000-2020年沪深A股年度数据

【指标说明】

Z=1.2X1+1.4X2+0.6X3+0.999X4+3.3X5
X1=营运资金/总资产；反映资产的变现能力和规模特征。
X2=留存收益/总资产；反映公司的累积盈利能力。
X3=EBIT/总资产；反映资产的盈利能力。
X4=权益的市场价值/总负债的账面价值；是衡量一家公司财务结构、表明所有者权益和债权人权益相对关系的比率，可以反映一家公司的偿债能力。
X5=营业收入/总资产；反映企业资产周转情况，用来衡量公司利用资产的效率情况。



Z评分法，以2.67和1.81作为临界值计算样本得分所处的范围，判断标准是Z>2.67为财务状况良好，发生破产的可能性较小，Z<1.81为财务困境，潜伏着破产危机，1.81<Z<2.67为灰色地带，说明企业的财务状况极不稳定，发生财务困境的可能性很大。

【各年数据量】


【数据截图】


【描述性统计】



【数据下载】




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• 结果-剔除金融剔除ST或PT类上市公司.xlsx
• 数据.xlsx
• 代码.do
• 结果.dta
• 结果.xlsx
• 结果-剔除金融剔除ST或PT类上市公司.dta

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关键词：z-score score 上市公司 风险指标 SCOR

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请问这个模型的依据是哪篇论文呢？谢谢

chideng3841 发表于 2021-11-14 18:16
请问这个模型的依据是哪篇论文呢？谢谢

战略差异度 企业战略差异与会计信息的价值相关性_叶康涛
股价崩盘  控股股东股权质押是潜在的_地雷_吗_基于股价崩盘风险视角的研究_谢德仁

欢迎购买，有问题多交流~~

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你好，想请问下X4变量中的权益的市场价值在资产负债表能看的出来嘛？具体怎么计算呢

55爹 发表于 2022-1-15 16:58
你好，想请问下X4变量中的权益的市场价值在资产负债表能看的出来嘛？具体怎么计算呢

用年个股回报率里面的总市值

整理数据不易，请倒卖党和二手贩子放过，尊重劳动成果