一维无套利的确定性判据 扩散模型

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摘要翻译：
在一维扩散条件下，我们得到了\emph{没有风险消失的免费午餐}、\emph{没有广义套利}和\emph{没有相对套利}条件的确定性刻画，并考察了这些无套利概念之间的关系。
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英文标题：
《Deterministic criteria for the absence of arbitrage in one-dimensional
  diffusion models》
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作者：
Aleksandar Mijatovi\'c and Mikhail Urusov
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  We obtain a deterministic characterisation of the \emph{no free lunch with vanishing risk}, the \emph{no generalised arbitrage} and the \emph{no relative arbitrage} conditions in the one-dimensional diffusion setting and examine how these notions of no-arbitrage relate to each other.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1005.1861

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关键词：扩散模型 确定性 无套利 Quantitative Applications characterisation diffusion lunch 确定性 risk