VAR,VEC模型，协整检验与格兰杰检验问题。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人想建立VEC模型，问题一大堆，希望高手帮忙，同时学习进步：
1 建立VAR模型前需要进行协整检验吗？根据查的资料，如果协整就建立ECM,不协整就建立VAR，那此处进行协整检验是不是就是排除建立ECM的可能性？那为什么还有文章结论是存在协整关系，仍然建立了VAR呢？
2建立VEC之前要进行协整检验，多变量的要用jj协整检验，那jj检验建立的var之上，所以jj检验前还是得建立一个var模型对吧？此处的滞后阶数需要确定，那再建立vec之后的检验中有个滞后阶数检验，是不是重复了，做一个就好吧？
3格兰杰检验和协整检验的顺序问题很是晕，查的资料，说法不一啊，（1）在vec和var中，格兰杰和协整的顺序到底是怎样的呢？（2）如果格兰杰检验在之后进行，那vec建立后格兰杰检验属于一个估计后的检验（与AR根检验是平齐的吧？），那因果关系不明显的话，需要改进吗？（3）协整检验是看存不存在以后的长期的一种关系，因果检验是看短期的关系吗？各为坛子里的高手，初学计量，晕的很，帮帮忙吧~~~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：格兰杰检验 VEC模型 协整检验 格兰杰 VEC 格兰杰 模型 资料

怎么没有人呢？自己先顶一下~~