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楼主: 十七里香
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[实证分析] 【推荐】1991-2022年市场调整收益率/周特质收益率的均值Ret和标准差 Sigma指标 [推广有奖]

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十七里香 发表于 2023-4-24 17:31:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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周特质收益率的均值Ret

周特质收益率的标准差Sigma




指标说明

参考许年行(2013)构建的股价崩盘风险指标,建立中国股票周收益根据分市场及综合市场调整的年回归求残差后的股票调整周收益数据

  • Ret 公司当年平均周特定收益率
  • Sigma 公司当年周特定收益率的标准差



参考文献

许年行, 于上尧, 伊志宏. 机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J]. 管理世界, 2013(7):13.
数据说明

A股上市公司
包含Stata 16处理代码

QQ截图20230424172345.jpg




QQ截图20230424172327.jpg



提供三个版本
  • 未剔除版本
  • 剔除金融行业、剔除ST、*ST或PT类上市公司样本
  • 剔除金融行业、剔除ST、*ST或PT类上市公司样本并缩尾处理

有关市场收益率计算方法有几种,所以有几种结果

  • 分市场等权平均法
  • 分市场流通市值平均法
  • 分市场总市值平均法
  • 综合市场等权平均法
  • 综合市场流通市值平均法
  • 综合市场总市值平均法



对变量进行筛选并缩尾处理后描述性统计

QQ截图20230424172418.jpg



材料下载

QQ截图20230424172711.jpg




【推荐】1991-2022年市场调整收益率/周特质收益率的均值Ret和标准差 Sigma指标 (76 Bytes, 需要: RMB 18 元)

QQ截图20230424173153.jpg


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关键词:Sigma 收益率 标准差 GMA RET

十七里香 发表于 2023-4-24 17:33:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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