【推荐】1998-2022年 A股上市公司股价同步性指标SYN

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股价同步性指标

指标说明





回归后用以下公式计算股价同步性：对数化处理






参考文献

王亚平, 刘慧龙, 吴联生. 信息透明度、机构投资者与股价同步性[J]. 金融研究, 2009(12):13.

数据说明

A股上市公司
1998-2022年



提供三个版本

• 未剔除版本
• 剔除当年交易不满30、剔除金融行业、剔除ST、*ST或PT类上市公司样本
• 剔除当年交易不满30、剔除金融行业、剔除ST、*ST或PT类上市公司样本并缩尾处理
  

有关市场收益率计算方法有几种，所以有几种结果

• 分市场等权平均法
• 分市场流通市值平均法
• 分市场总市值平均法
• 综合市场等权平均法
• 综合市场流通市值平均法
• 综合市场总市值平均法
  

对变量进行缩尾处理后描述性统计

  


SYN描述性统计




筛选后各年数据量



材料下载



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• 股价同步性原始.xlsx
• 股价同步性指标-筛选后版本.dta
• 股价同步性指标-筛选后版本.xlsx
• 股价同步性指标-筛选缩尾处理后版本.dta
• 股价同步性指标-筛选缩尾处理后版本.xlsx
• 股价同步性指标.dta
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关键词：A股上市公司 上市公司 上市公 同步性 描述性统计

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十七里香 发表于 2023-7-15 11:38
股价同步性指标

你这也不是股价同步啊，还没对数化呢