昨天发帖问了这个问题,后来有去问同学,终于搞明白了!<br>
当你用怀特检验去看异方差时,主要看表里面第二行的P值,如果这个数大于α赋的值(比如,0.1或者0.01或者0.05),那就说明这组数据没有异方差,也不需要去消除异方差。(这个时候可以检验有没有自相关)<br>
如果这个数是小于α赋的值,那就说明是有异方差的,这个时候可以用加权最小二乘法去消除异方差,可以选择几个权重作比较(比如,w1=1/x,w2=1/x*2或者w3=1/x*1/2),通过看它们的t检验和F检验是否显著来判断那个权重最好,然后选择了最好的权重之后,可以再去看看它的怀特检验,如果p值是大于α赋的值那就是已经消除了异方差啦!<br>
(哈哈这个问题我想我肯定会一直记得,因为问了同学之后,就被老师提问了,也是被问这个问题,还好之前弄清楚啦...)