请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: Cndy53
599 2

[金融、财务数据] R代码-基于DCC-GARCH计算系统风险MES和CoVaR [推广有奖]

  • 0关注
  • 8粉丝

高中生

15%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
158 个
通用积分
0.8500
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
310 点
帖子
13
精华
0
在线时间
29 小时
注册时间
2023-6-27
最后登录
2024-2-4

Cndy53 在职认证  发表于 2023-10-14 18:04:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
相似文件 换一批

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币

附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据,为节省时间,代码选取100支股票进行计算。

本代码计算系统性风险主要是基于DCC-GARCH模型,计算所得系统风险指标为动态指标。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:DCC-GARCH GARCH CoVar 系统风险 ARCH

systemic-risk.zip

50.07 MB

需要: RMB 50 元  [购买]

系统风险MES和CoVaR计算代码(R语言)

本附件包括:

  • code.R
  • data.xlsx

bruceR:这个包可能是一个自定义的或者特定项目的包,不属于常见的R包。

文字备注部分乱码

使用道具

Cndy53 在职认证  发表于 2023-10-29 21:04:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
无问的楚门 发表于 2023-10-20 22:30
bruceR:这个包可能是一个自定义的或者特定项目的包,不属于常见的R包。

文字备注部分乱码
你好,是的,有问题可以私信我。

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加JingGuanBbs
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-2-21 06:23