R代码-基于DCC-GARCH计算系统风险MES和CoVaR

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附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据，为节省时间，代码选取100支股票进行计算。

本代码计算系统性风险主要是基于DCC-GARCH模型，计算所得系统风险指标为动态指标。

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关键词：DCC-GARCH GARCH CoVar 系统风险 ARCH

bruceR：这个包可能是一个自定义的或者特定项目的包，不属于常见的R包。

文字备注部分乱码

无问的楚门 发表于 2023-10-20 22:30
bruceR：这个包可能是一个自定义的或者特定项目的包，不属于常见的R包。

文字备注部分乱码

你好，是的，有问题可以私信我。