探讨：金融数学第十一章P256 22&23题 看了cxqing的解法 疑惑

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22 23 题 各种资产都是不同市场状态下得收益率 我理解是 既然不同市场状态 资产应该相互独立吧？但解法要算协方差且能算出结果 奇怪了 大家绝不觉得这个题目 有问题呢？ 没准我理解错误 求大家指正
（Ps这章第10题 窃认为cxqing最后两问理解错了 没解答对 大家觉得呢？）

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关键词：金融数学 ING SOSO sos 协方差 数学 市场 金融 收益率

不同市场状态指的是各种状态下对于资产二和三同时投资的概率，把二和三的资产组合看做是一个变量。你CAPM模型再多看看吧，所有资产都可能存在相关性，通过相关资产来减少市场风险才是模型的核心，假如你认为都相互独立的话这一章的题都不用做了。

qiqi_2323 发表于 2011-10-10 13:21
不同市场状态指的是各种状态下对于资产二和三同时投资的概率，把二和三的资产组合看做是一个变量。你CAPM模 ...

谢谢您 我理解错了 理解成 各种市场下的金融资产了

不同市场状态也是在同一个市场，是同时对市场中各个进行投资。（个人理解）