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楼主: 咏絮才

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[其他] 求解。一道计算题。看着简单就是不会,望高手能指点下 [推广有奖]

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咏絮才 发表于 2011-11-2 02:54:29 |AI写论文

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令R＝（R1,R2,...,Rn）为n个风险资产的预期收益率向量。V是收益率的n*n方差协方差矩阵。
a)给定投资组合的预期收益率Rp,请求出使得收益率方差最小的投资组合中各资产的权重。
b)请计算上一问中投资组合收益率的方差。
谢谢。

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关键词：计算题协方差矩阵投资组合收益率协方差投资组合收益率

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久期发表于5楼查看完整内容

题目并不像楼主认为的那么简单，马科维茨就是因为解决这个最优化问题获得诺奖的。大致说，第一步写出目标函数和两个约束条件；第二步构造拉格朗日方程，第三步利用矩阵求导得出FOC,第四步利用一些矩阵运算解出W.解出的W的表达式比较繁琐。可以看Markwowitz(1952)或者黄奇辅《金融经济学》第三章。

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沙发

李骥北 发表于 2011-11-2 03:05:39

利用矩阵导数去求解，不会矩阵导数的自己去学，再学不会的话你就不要做这些了。

藤椅

咏絮才 发表于 2011-11-2 10:57:09

楼上也挺会熬夜的

板凳

pingguliuyunhan 发表于 2011-11-3 00:02:03

拉格朗日乘数法，矩阵求导

报纸

久期 发表于 2011-11-7 20:29:42

题目并不像楼主认为的那么简单，马科维茨就是因为解决这个最优化问题获得诺奖的。
大致说，第一步写出目标函数和两个约束条件；第二步构造拉格朗日方程，第三步利用矩阵求导得出FOC,第四步利用一些矩阵运算解出W.解出的W的表达式比较繁琐。可以看Markwowitz(1952)或者黄奇辅《金融经济学》第三章。