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已知：

股票	预期收益率	标准差	相关系数
A	5%	20%	p(AB)=-0.2 p(AC)=0.3
B	10%	10%	p(AD)=0.5 p(BC)=0.2
C	20%	15%	p(BD)=-0.5
D	15%	30%	p(CD)=0

投资组合的构成：卖空2000元股票A，购买3000元股票B、2000元股票C以及3000元股票D。其中投资资本金2000元，其余为借入利率为5%的无风险资金。
（1）列出股票投资组合的协方差矩阵。
（2）计算投资组合的投资比例
（3）计算投资组合的预期收益率
（4）计算投资组合的标准差


请各位高手、前辈、大哥、大姐帮个忙了，真的不会求什么投资比例啊？小女子刚入门，请多多指教！

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关键词：协方差矩阵 投资组合 股票投资 相关系数 投资资本 投资组合 股票投资 小女子 收益率 标准差

这就是Markowitz的收益方差分析，按照一定的限制条件求解线性规划，一些基本软件都可以实现，最简单的是excel，您可以找一本基本的excel金融分析的数目看下，基本都会有这样的简单操作。

投资比例就是按照上述进行处理，您列出的数字是不是资产的价格啊？！

但是我们要用纯人工操作耶……能帮忙做一下吗？谢谢啦，不胜感激！

萧禾飞雪 发表于 2009-6-23 20:35
但是我们要用纯人工操作耶……能帮忙做一下吗？谢谢啦，不胜感激！

实在不瞒您，我现在还没实际操作过，但是书籍看过，您可以到excel专版求助下那得牛人比较多，编个程序处理下就好了。
实在抱歉！
感谢您对金融投资版的支持！

是史建平的投资学的题吧？我也正要做啊