楼主: 咏絮才
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求解。一道计算题。看着简单就是不会,望高手能指点下 [推广有奖]

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咏絮才 发表于 2011-11-4 02:23:17 |AI写论文

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令R＝（R1,R2,...,Rn）为n个风险资产的预期收益率向量。V是收益率的n*n方差协方差矩阵。
a)给定投资组合的预期收益率Rp,请求出使得收益率方差最小的投资组合中各资产的权重。
b)请计算上一问中投资组合收益率的方差。
谢谢。

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关键词：计算题 协方差矩阵 投资组合 收益率 协方差 投资组合 收益率

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