求教高手，SAS有没有方法可以让10个观测值一组进行相关系数计算

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面板数据 变量为date code return return_SH，想计算return 和return_SH的相关系数，但要10个变量一组进行overlap计算，有没有好的方法，用proc corr能不能编？

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关键词：相关系数 有没有 观测值 RETURN turn return 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

What is your motivation to do it?

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alflex 发表于 2011-12-26 13:27
检验股票异动

Why not use all sample/data points? By grouping the data, there is nothing you can gain. Unless there is additional information can be gained from grouping.

You can't squeeze blood from a turnip.

## the ways include proc corr and reg, etc;
## requesting only pearson correlation coef. can be solved by data step;

1. data have1;
   
2.   set have;  
   
3.   if mod(_n_, 10) =1 then grp10 ++1;
   
4.   if cmiss(x, y) then call missing(x, y); *delete any missing;
   
5. run;
   
6. data have2;
   
7.   array tx[10] _temporary_; array ty[10] _temporary_;
   
8.   call missing(of tx[*]); call missing(of ty[*]);
   
9.   do until(last.grp10);
   
10.     set have1;
    
11.     by grp10;
    
12.     num =sum(num, 1);
    
13.     tx[num] =x; ty[num] =y;
    
14.   end;
    
15.   meanX =mean(of tx[*]);  stdX =std(of tx[*]);
    
16.   meanY =mean(of ty[*]);  stdY =std(of ty[*]);
    
17.   n =n(of tx[*]);
    
18.   do until(last.grp10);
    
19.     set have1;
    
20.     by grp10;
    
21.     sum2 =sum(sum2, (x -meanX)*(y -meanY));
    
22.   end;
    
23.   if n >1 then if (stdX & stdY) then r =sum2/((n-1) *stdX *stdy);
    
24.   keep grp10 r;
    
25. run;

复制代码

所得的结果应该等同于proc corr nomiss。
所有的代码不保证准确性。无法在sas里调试。只是希望有所参考。
京剧

不知道 大侠是不是使用rolling corr 啊？应该使用proc expand

不知道 大侠是不是使用rolling corr 啊？应该使用proc expand

Does proc expand report correlation coef.?
jingju

今天试用了一下五楼余数的方法，还是很好用的，谢谢啦，至于rolling那个，看都看不太懂，我的SAS水平太低了，还得多向各位学习啊~