状态空间模型与卡尔曼滤波

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请教一下，如果测量方程的yt是个向量，我应该用Eviews怎么做呢？高铁梅的那本书里面没有涉及这方面的例子，很无助，希望有人能给我指个方向或者推荐一些相关的文献资料，先谢过了

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关键词：状态空间模型 卡尔曼滤波 状态空间 卡尔曼 EVIEWS 卡尔 空间 模型

做空间的建议R软件，或者geoda

祝贺人大 发表于 2017-5-5 10:21
做空间的建议R软件，或者geoda

您能说得更具体一点吗？R的MARSS包能实现？

你的问题结局了吗？我也在做状态空间模型，遇到了评价，求分享经验！先谢谢了。

弹力球9892 发表于 2017-5-13 19:39
你的问题结局了吗？我也在做状态空间模型，遇到了评价，求分享经验！先谢谢了。

没有，你也是要做空间的吗？

同问，这个状态方程如何推出下一步？

祝贺人大 发表于 2017-5-5 10:21
做空间的建议R软件，或者geoda

有没有具体的书可以参考呢

Sspace: UNTITLED                                
Method: Maximum likelihood (Marquardt)                                
Date: 07/06/17   Time: 21:35                                
Sample: 1999 2015                                
Included observations: 17                                
Convergence achieved after 22 iterations                                
                                
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                                
C(1)        -17.05809        14.19543        -1.201661        0.2295
C(2)        -2.094292        0.788682        -2.655431        0.0079
                                
        Final State        Root MSE        z-Statistic           Prob.  
                                
SV1        0.001911        0.637383        0.002998             0.9976
SV2        4.039919        0.365725        11.04632      0.0000
SV3        0.315043        0.405144        0.777606               0.4368
SV4        -0.053935 0.065436        -0.824242        0.4098
                                
Log likelihood        -41.52818             Akaike info criterion                5.120963
Parameters        2             Schwarz criterion                5.218988
Diffuse priors        4             Hannan-Quinn criter.                5.130707
                  能不能帮我看看这个结果有什么问题啊，，，我也看不懂