做格兰杰因果检验，ECM是否为必须步骤（简单问题，毕设相关，紧急，跪谢大家）

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本人学习的是公共政策相关专业，毕业论文中希望能够充分论证观点，就自学使用了格兰杰因果检验。
看到大部分文献使用步骤是平稳性分析-协整检验-ECM-格兰杰因果检验。但因为ECM原理相较格兰杰因果更为复杂，担心如果写出来，有自己无法自圆其说、但自己又不知道的地方，反而闹笑话。所以希望毕业论文还是审慎为原则，去掉ECM，跪问大家，ECM是否是格兰杰因果检验的前提？如果不做会不会被老师指出问题？
周二毕业论文就要交稿，一直纠结到现在，也问了很多人，想听听大家的指点。

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 简单问题 格兰杰 格兰杰 检验

顶一下~

不是 我也做毕设 老师说可以没有那个  关键是你论文围绕的是哪个模型

只要是协整了，就说明变量之间至少存在单向的格兰杰因果关系。

coofy21cn 发表于 2013-1-22 23:43
只要是协整了，就说明变量之间至少存在单向的格兰杰因果关系。

请教下，做了协整是否还有必要做格兰杰因果检验？格兰杰因果检验是非平稳的多变量时间序列模型中必须的吗？

wlqust 发表于 2013-1-29 21:53
请教下，做了协整是否还有必要做格兰杰因果检验？格兰杰因果检验是非平稳的多变量时间序列模型中必须的吗 ...

那就要看你想表达什么经济意义了。一般来说既然已经都做到协整了，格兰杰因果也是水到渠成的事儿了。

coofy21cn 发表于 2013-1-29 22:01
那就要看你想表达什么经济意义了。一般来说既然已经都做到协整了，格兰杰因果也是水到渠成的事儿了。

协整是不是表示变量间的单向因果关系，而格兰杰因果是双向的？
但是我试着做了下格兰杰因果检验，怎么发现和协整检验的结果相反的，比方在协整检验中x的变化能引起y的变化，但是在格兰杰因果检验中却得到相反的结论：x的变化不能引起y的变化，这是什么原因呢？

wlqust 发表于 2013-1-30 09:32
协整是不是表示变量间的单向因果关系，而格兰杰因果是双向的？
但是我试着做了下格兰杰因果检验，怎么发 ...

协整说明变量之间至少存在单向格兰杰因果关系，有可能是单向，也有可能是双向。
协整不能说明谁是谁的格兰杰因果。只是说明变量之间存在长期的均衡关系。
还有一点，格兰杰因果的意义也不是语文意义上的“因果关系”。一般认为是哪个变量的变动导致了另一个变量的变动。

coofy21cn 发表于 2013-1-30 21:58
协整说明变量之间至少存在单向格兰杰因果关系，有可能是单向，也有可能是双向。
协整不能说明谁是谁的格 ...

多谢耐心解释！
那么协整检验结果和格兰杰因果检验结果不同是可以的么？

wlqust 发表于 2013-1-30 22:09
多谢耐心解释！
那么协整检验结果和格兰杰因果检验结果不同是可以的么？

是不矛盾的。
但是我建议你最好把自变量和因变量的位置变一下。
还有，如果样本较小，格兰杰因果检验的结果若不存在因果关系，只能认为不能确定他们之间是否存在因果关系，不可以完全否定变量之间没有因果关系。
不要完全的依赖统计结果，还是要根据经济意义，理论基础来论述。