AR(2)模型和AR(2)的GARCH(1，1)模型如何解释R方大小和AIC相矛盾？

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如题，一个是ar（2）模型， 一个是ar（2）的garch（1,1）模型。 用的数据都一样。前者R方0.82，AIC 1.53;后者R方0.799，AIC 1.338。根据AIC的定义不可能发生这种事啊。
根据AIC的定义 AIC=-2LOG(L)/T+2n/T，其中L为对数似然函数的极大值，计算公式是-2log(L)=T*LOG(2π）+T*LOG(δ^2)+(1/δ^2), T为可用的观测值个数,n是待估参数个数，δ^2为残差平方和。在T相等，δ更大，n更大的情况下，后者的AIC应该不可能更小啊。菜鸟求解释。

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关键词：GARCH ARCH ARC AIC RCH 模型 矛盾 如何

一个考虑了方差去，一个没有考虑方差方程

ermutuxia 发表于 2013-1-16 10:27
一个考虑了方差去，一个没有考虑方差方程

这里的R方和AIC都没有用到方差方程啊亲，只需要考虑均值方程即可。再请赐教