完了，大家哭吧，民科开始搞金融工程了

以下是引用winston1986在2007-11-28 23:58:00的发言：

这里面好象只能是一个表述的不严谨而已,应该不能说是不成立的啊.  要是这样的话,  很多SECOND ORDER PDES的推倒都可以被认为是没有意义的. 因为假设(FINE)=CONSTNT时候, 要是出现了不适应的BOUNDARY CONDITION也会遇到HULL里面的情况.我没有记错的话.

  PS .我怎么没有看见附件的   /////是了是了, 应该加上几个人, 例如刘功勤,丁丁的兰花这几个

我不是数学出身,所以对这个没有很严谨的证明,但是如果按平时的理解等号的话dz^2=dt应该是不能严格成立.但是∑（z(t/n)-z((t/n)-△)）^2=t，应该是依概率收敛到1的，这基本上是我的理解，不知道表达有没有错。欢迎拍砖^_^

[此贴子已经被作者于2007-11-29 0:33:11编辑过]

斑竹,我也不是读数学出身,所以嘛,也不确认.

有方式也是照用的

太专业了，我只能望文兴叹！

等我圣诞节有空来写一下BS PDE到底是怎么出来的

刘工勤和丁丁的兰花，这两个到底是什么人物？有没有人知道他们的底细？

我不知道

以下是引用irvingy在2007-11-29 12:31:00的发言：
等我圣诞节有空来写一下BS PDE到底是怎么出来的

 期待着. irvingy的水平大家有目共睹,你写出来之后我在看看,虽然我自己没有尝试过推倒 BS PDE,这是个好机会让我学习一下.

到时候给你奖钱啊

以下是引用irvingy在2007-11-27 14:09:00的发言：

http://www.newsmth.net/bbstcon.php?board=GuoJiXue&gid=25026&start=25026&pno=1

要是这个kanlee能和leijy那样的掐起来，一定颇为壮观

据说你要给出个证明过程,干吗还不给出来啊?等着你证明这个是殃呢.

就是啊,等证明过程中

以下是引用kanlee在2008-2-26 15:13:00的发言：

据说你要给出个证明过程,干吗还不给出来啊?等着你证明这个是殃呢.

呵呵，Shreve  <Stochastic Calculus for finance 2>得4，5，6章有完整的推导。其中第四章说明了为什么微分方式的推导是不严格的，因为本来推导就是在积分形式下才是严格的，这个我当时也迷惑了好久，Irvingy说完也还是有点不明白了，看了这个才明白的，Shreve已经指出那个是没有意义的，微分下的那个是写成那样的形式罢了。第五章是数学基础，第六章的第一节就给出了B-S-M的严格推导 。