完了，大家哭吧，民科开始搞金融工程了

以下是引用垃圾树在2008-3-9 22:18:00的发言：

恩，这个倒是不错的主意。不过其实在finance领域有你这么大的发现赚钱是很容易的，只要把你的观点推广出去，那些年薪百万甚至千万的交易员肯定会找你的。而且清华的人在金融机构里面的肯定一堆，这是一个很好的渠道呀。不用出书了，那个赚不了钱的.....

我出书赚稿费,不过是跟你们像范进中举一样耗费几年时间去发没人看的豆腐块相比而已.难道我就是靠写书这个赚钱为生?太搞笑了点吧.清华的人靠写书糊口的,好象没有几个......不过也不要看不起写书的,有几个写书的,恐怕这里没有几个收入超过他们,而且他们还不过是业务写写书.

你还option trading呢，呵呵我向来看不起这个，别看你现在闹得欢，明天的饭你还不知道在哪里呢．我一直欣赏的是实业，对于什么招摇撞骗的你们这些东西，我才不会把自己的时间耗费在这些无聊的工作上，我用点时间在这上面，也是为了揭露你们，别像卖保险一样，弄些乱气八糟的东西去骗你们的客户．

我没有拿出去trade过，因为我非常聪明地知道，我的模型纠正了既有模型的什么问题，但是还存在什么问题．即使我要拿出去trade，我也要耗费很大精力去搜寻相关交易的足够信息才干．绝不会傻到拿点股票的价格波动信息就以为其衍生品价格被搞定，以为不需要市场其它信息，于是就满怀信心地交易以为能挣大钱．其实真是很遗憾，学了我的模型，对市场就更加多疑了，更加要努力搜寻市场信息，因此进入市场的决定就更谨慎了．当然，真有把握进入市场时，赢面至少比傻套ＢＳ的人大．

因为我知道那群什么ＢＳ的发明人输得连裤子都当了，要不是美国政府介入，美国经济都会被他当了．

至于你的什么文章，不错，我很好奇，我很好奇你能拿出什么新东西出来，也很好奇有什么新东西那么耗费时间，让你这么长时间都拿不出来．不过我现在更好奇，因为你既然愿意和我吵，那说明你还没有清高到不屑于和我说话的地步，如果你能拿出能够封我口的文章，为什么非不给我看呢？你让winston他们去看，他们仔细了解过我说的是什么吗？他们抓不住你的文章的问题，很正常．我个人，假设的确从你文章中得到了什么，那不是被你又消灭了一个民科吗？你为什么不让我看呢？假设的确又发现你的文章有什么不足，那不是又把你作为民科消灭掉了吗？不管怎样都是消灭民科．你不愿意，对我个人却抱有深仇大恨一样，有必要吗？你不管我那个版是好版也罢，烂版也罢，目前为止没有封锁过任何一个反对方，更没有隐匿任何一篇文章不允许别人看．你害怕什么呢？那几个ＩＤ是常客，但也有北大成绩优秀的学生，也有国外著名大学的学生，在争论中，一个个承认错误（虽然他们有些在承认既有错误后，又不甘心地说我的理论还有其它问题）的，恐怕还是反对方居多吧？有些ＩＤ例如beep谦逊地说自己不懂经济，不过这些ＩＤ谦逊地把反对方逼到死角，他们说自己不懂经济，难道是你们这些反对者的光荣吗？

以下是引用irvingy在2008-3-9 23:06:00的发言：

告诉你有人大假钱这回事，是断了你看我文章的念头

谈真钱你更惨，你这样的靠骗稿费为生的，我这样的靠option trading为生的，你跟我谈真钱？！到底谁在幽默

你还有脸说经济实践，你那个推翻BS的基于什么“国计学”的模型有实证研究吗？你拿出来trade过吗？你敢吗？

所以你这样的才被叫做民科，还hand一个，快别脏了我的爪了

就你在水木的那个烂版，还真比不上这个，尤其是几个支持你的id，翻来覆去就是一句“我什么都不懂，但是就是支持kanlee版主”，我早说了，你这样的民科跟轮子和Obama一个德行

我懂不懂经济学，不是你说了算．有什么高论去我那里尽管踩盘子，只要你不骂娘，绝不封你，也不删你的贴．

以下是引用aa007008在2008-3-10 0:44:00的发言：

如果你现在处在wen革的话，一定会很有前途...

建议你认真的读一读哲学方面的书，和哲学老师好好的谈一下...

还有，你不懂经济学...

晕，还在讨论啊

好象这么基础的数学问题早应该有定论了．数学天才门，请继续

各位天才好，

我以前说了用quadratic variation 的证明思路，，，并说了Ito也是可以用这种工具证明的

我当时学习的时候老师给的讲义上就是这样的，可惜记忆不清了，也没有了讲义

不过今天有空搜索了quadratic variation的东西，把其中关于 （dW）square 和Ito的证明过程copy了过来，放在附件里面供大家参考（我放在上传下载区吧，名字叫做prove Ito by quadratic variation）

https://bbs.pinggu.org/thread-297163-1-1.html

 原来这中方法叫做Follmer"s approach,我学的时候可从来不注意是社么名字的啊，现在才知道，惭愧

这种方法基本不走probality theory 的路子，而是走real analysis的路子；个人觉得相当好

[此贴子已经被作者于2008-3-17 16:59:28编辑过]

我一直要你去看完我版面上的内容，你为什么就不听我说的话呢？我的版面上要是连你这个东西都没有说清楚，我还有脸面和大家纠缠？
你先弄清楚我说的话是什么意思：1、我从来没有认为ITO方程是错的；2、衍生品定价中，不能使用ITO方程的微分形式完成风险对冲。
你列举的材料证明什么？证明的是ITO方程是对的。如此而已。你反驳了我什么呢？
如果你被我说的这两点搞糊涂了，直接来质问我，也比你乱找资料浪费时间好啊。
你快点去找irvingy去问为什么吧，让他再骂你是民科一次。

以下是引用ihs在2008-3-17 16:48:00的发言：

各位天才好，

我以前说了用quadratic variation 的证明思路，，，并说了Ito也是可以用这种工具证明的

我当时学习的时候老师给的讲义上就是这样的，可惜记忆不清了，也没有了讲义

不过今天有空搜索了quadratic variation的东西，把其中关于 （dW）square 和Ito的证明过程copy了过来，放在附件里面供大家参考（我放在上传下载区吧，名字叫做prove Ito by quadratic variation）

https://bbs.pinggu.org/thread-297163-1-1.html

 原来这中方法叫做Follmer"s approach,我学的时候可从来不注意是社么名字的啊，现在才知道，惭愧

这种方法基本不走probality theory 的路子，而是走real analysis的路子；个人觉得相当好

以下是引用kanlee在2008-3-18 22:26:00的发言：

我一直要你去看完我版面上的内容，你为什么就不听我说的话呢？我的版面上要是连你这个东西都没有说清楚，我还有脸面和大家纠缠？
你先弄清楚我说的话是什么意思：1、我从来没有认为ITO方程是错的；2、衍生品定价中，不能使用ITO方程的微分形式完成风险对冲。
你列举的材料证明什么？证明的是ITO方程是对的。如此而已。你反驳了我什么呢？
如果你被我说的这两点搞糊涂了，直接来质问我，也比你乱找资料浪费时间好啊。
你快点去找irvingy去问为什么吧，让他再骂你是民科一次。

好吧，Kanlee，我错了，我错怪你了。 那么我上传的这个东西算是我以前说的intuition的补充吧，证明过程就是按照我以前帖子里面的intuition来的。

我干么找irvingy，我怕了脾气这么大的人。。。。好像他天下第一似的。见多了牛人好好做presenation和seminar的，

 就是没有讲过这么“牛”的人

上次有个人说你，或者你自己在帖子里面说，“在衍生物里面不适合使用Ito caculus”，或者类似这样的表述。当然我不确定你是否确实说过，或者确实有这样的想法。 如果真的有这样的疑问，我找一个资料给你看啊，呵呵，题目叫做

why we need Ito caculus in finance

以下是引用ihs在2008-3-19 9:00:00的发言：

好吧，Kanlee，我错了，我错怪你了。 那么我上传的这个东西算是我以前说的intuition的补充吧，证明过程就是按照我以前帖子里面的intuition来的。

我干么找irvingy，我怕了脾气这么大的人。。。。好像他天下第一似的。见多了牛人好好做presenation和seminar的，

 就是没有讲过这么“牛”的人

上次有个人说你，或者你自己在帖子里面说，“在衍生物里面不适合使用Ito caculus”，或者类似这样的表述。当然我不确定你是否确实说过，或者确实有这样的想法。 如果真的有这样的疑问，我找一个资料给你看啊，呵呵，题目叫做

why we need Ito caculus in finance

199170.pdf (167.39 KB)

2008-3-19 10:57:00 上传

完了，大家哭吧，民科开始搞金融工程了

kanlee,这个文件是在你写的证明上面修改的,

以前没有看过你写的东西,看到别人对你的评论,我也就跟着评论,然后我觉得对dw square质疑是不可以思议的...,对此表示抱歉

其实我也没有改多少,就是对你的第一个表达式就有疑问,请见我的修改

另外,我觉得很多争吵的人,都是纯粹的争吵, 如果要使得争论有意义,还是多写几个数学表达式吧,

kanlee的证明是没有错的，因为我自己也证明过，问题是人家用的就不是微分形式。很多教科书上用微分形式的证明，那在数学上本身就是不严谨的，这点估计现在很多教的老师自己都不清楚。

199296.rar (448.53 KB) 本附件包括：

• 新建 Microsoft Word 文档 (2).doc

2008-3-19 20:45:00 上传

完了，大家哭吧，民科开始搞金融工程了

附件中是shreve的书，其中关于微分和积分形式的我特意找出来了。shreve说的很明白了dw^2=dt是１０５开头，"We write informally......"下面一段解释了这个dw^2=dt的数学含义。

微分方程的那边也是一样，147页开头就讲了，１４６页的"Theorem 4.4.６is stated in mathematically precise language."　微分那个形式为了方便而已，所有的严格数学证明都是在积分形式下完成的，根本也就没有用到dw^2=dt这个条件。

这样子解释应该可以了吧．．．．