Rejection Algorithm in R code

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Rejection.txt (1.44 KB, 需要: 2 个论坛币)

2014-3-20 03:27:27 上传

R code
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2Fundamental Theorem of Simulation:

Simulating
                                              X~f(x)
is equivalent to simulating
                                              (X,U)~U{(x,u):0<u<f(x)}
If g is such that f/g is bounded, and therefore we can find a value M such that M*g(x)>=f(x) for all x, then we can simulate from f as follows:
                                              1. Generate Y from density g, and U from Uinform(0,1).
                                              2. If U<=f(Y)/Mg(Y), set X=Y. Otherwise, return to step 1.

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关键词：rejection Algorithm Reject code COD equivalent