关于选择和计算股市日波动性指标问题，股市收益率的标准差和GARCH条件方差，求高手

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如题，想要计算股市日波动率，看到有的文献直接用股市收益率的标准差作为指标，有的用GARCH模型模拟股价后，再求条件方差作为波动率指标，想问一下直接用股市收益率的标准差作为指标可行吗？用GARCH的优势在哪里？
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关键词：GARCH ARCH 股市收益 条件方差 波动性 收益率 标准差 模型

我看到很多使用收益率的数据，用GARCH拟合后算条件异方差的。GARCH用来描述波动是可行的，它本身就是用来刻画波动的。